BitMEX, биржа BitMEX

Выставление ордеров и использование ботов в торговле на BitMEX

Добрый день!

Продолжаем рассматривать торговлю на BitMEX и функционал лимитного ордера. Давайте разберемся, для чего нам нужны все окошки, в которых можно поставить галочки. Об этом мало где написано, а хочется понимать, что же нам это дает?

Дополнительные опции ордера Limit

  • Post-Only/«Пассивный ордер» — используется, чтобы создать ордер, который будет исполнен только в случае, если на него найдётся покупатель. Благодаря этому вы получите комиссию maker, а комиссия taker у вас не спишется, либо ордер попросту не выставится. Подробнее о статусах marker и taker расскажу немного позже в блоке «Комиссия».
  • Hidden/«Скрытый» — такой ордер не отображается в стакане (ордербуке). При его создании будет доступно меню, в котором можно указать, какую часть ордера будет видно — «айсберг». Это очень удобно для опытных трейдеров, которые торгуют очень большими объемами и не хотят, чтобы другие видели весь объем ордера.
  • Reduce-Only/«Уменьшение» — такой опции нет на других биржах, это очень удобная возможность, если нужно закрыть ордер в такой ситуации, когда были открыты сразу stop-loss и take-profit по одной и той же монете и вышло так, что на продажу контрактов оказалось больше, чем доступно на вашем балансе.

Это случается, когда стоимость сначала достигла цены покупки, а потом продажи. Если вы установили галочку, то, когда будет нужно, ордер ваши позиции скорректирует.

Чтобы было понятнее, поясню на примере. Допустим, у вас есть BTC, купленные по 3500. Вы создаете limit sell по 4500 и stop sell на 4300. Ставьте галку на reduce only при их оформлении, и исполнится только один из этих ордеров. В противном случае может получиться так, что сначала биткоин продастся по стопу, а потом цена дойдет до 4500 и откроется short, который нужно будет закрывать.

Сроки действия ордера 

  • GoodTillCancel/«Годен до отмены» — ордер исполнится тогда, когда достигнет указанной стоимости, вне зависимости от того, сколько придется ждать;
  • ImmediateOrCancel/«Исполнить немедленно или отменить» — если часть ордера не была выполнена сразу, то она будет отменена;
  • FillOrKill/«Выполнить полностью или аннулировать» — если весь ордер полностью немедленно не будет исполнен — он отменяется.  

Маркет-ордер, пожалуй, самый простой из предложенных типов ордеров. Он исполняется по текущей цене ask, т.е. по цене продавца. Вы платите комиссию повышенную тейкера, но зато ваш ордер исполняется гарантированно очень быстро, без потери времени, что бывает иногда намного важнее стоимости котировки и размера комисии.
Для ордеров Take Profit и Stop предусмотрена галочка «Close on Trigger»/«Закрыть триггер». Данный пункт имеет важное значение. Благодаря нему ордер не «переворачивается». Поясню на примере, что это означает: стоимость дошла до уровня сопротивления, теперь вы размещаете шорт на $200. Но ваша стратегия предполагает, что если она превысит этот уровень, то вы закроете short и откроете long.

Теперь нужно снять галочку с Close on Trigger и выставить buy-stop на $400 по уровню сопротивления. Когда цена пробьет этот уровень, short будет закрыт, а за счет избытка в stop-ордере из $200, откроется long-позиция на $200.

Если у вас мало опыта для подобных «переворотов», лучше всегда держите эту галочку включенной.

Как открыть ордер на BitMEX?

Чтобы начать сделку, необходимо указать объем ордера в USD из расчета 1 доллар = 1 контракт (XBT). Одновременно открывать шорт и лонг позиции не получится. Либо лонг, либо шорт. Следующий шаг — выбор плеча. На первых этапах максимальное плечо X2 или X3. При выставлении ордера сразу же определяется стоимость ликвидации — уровень, до которого должен измениться в противоположную сторону курс, для того чтобы при указанном вами плече (рычаге) сгорела маржа.

Так, если плечо Х3 это 25%. Осталось нажать «Buy», ордер окажется в стакане заказов и будет в меню Orders дожидаться своего исполнения.

Разумеется, ваш ордер отобразится на графике TradingView, появится отметка на соответствующем уровне. Ее можно двигать, чтобы ордер был исполнен быстрее — это удобно и нигде больше не реализовано.

Как только ордер исполнится, он будет находиться во разделе «Позиции». Также можно сразу указать стоимость, по которой вы закроете сделку.

Как только сделка открывается, под нее закладывается маржа — средства, страхующие биржу от убытка. Она находится в прямой зависимости от стоимости ордера и кредитного плеча. К примеру, при кредитном плече Х5 и объеме сделки 0,1 XBT маржа составит около 0,02 XBT, а при плече Х2 — 0,05 XBT.

Еще один важный аспект.

На BitMEX существует такое понятие, как маркировка цены. Она играет важную роль в ликвидации позиций. Это такой тайм-стамп цены, который служит, чтобы защитить ордеры от вынужденной ликвидации и сквизов. Обычно маркировка идет по справедливой цене. В бессрочных контрактах это цена, равная значению базового индекса актива + ставка базиса финансирования с учетом время до финансирования и его интервала.

Иногда, во время сильной волатильности, BitMEX переходит на маркировку с по последней цене с протекцией, о чем конечно же сообщает пользователям. Хоть функционально данная маркировка несет тот же смысл, в её расчете просто заложен определенный спред от последней цены, что на деле намного опаснее и рискованнее для трейдера.

Важно! Строго не рекомендую торговать на BitMEX во время маркировки по последней цене!

О ликвидации я вам уже рассказывал, это как раз та стоимость, при достижении которой сделка закроется автоматически в минус.

Важно! Цена ликвидации — это тот момент, при котором происходит маржин колл, т.е. автоматическое закрытие вашей позиции и ликвидация вашего депозита в целях обеспечения кредитного плеча.

Изменить маржу и, соответственно, цену ликвидации, вы можете в левой панели, либо с помощью увеличения объема сделки, чего я делать категорически не рекомендую!

И последний момент по интерфейсу — недостаток BitMEX — при резких нагрузках и колебаниях сайт биржи тормозит, поскольку все пользователи активизируются и начинают менять свои позиции. Как вариант, можно выключить анимацию, чтобы немного уменьшить подтормаживание.

Комиссии на BitMEX

Список комиссий, установленных на площадке, вы найдете в таблице ниже.

Тейкер (taker) — рыночный ордер.

Мейкер (maker) — лимитный ордер, отображающийся в стакане (кроме скрытых/Hidden-ордеров).

Комиссия на традиционные контракты
Комиссия на бессрочные контракты
Контракты ВВЕРХ
Контракты ВНИЗ
Комиссия на ввод/вывод

За пополнение депозита и вывод денег на BitMEX не взымается комиссия. За вывод BTC берет комиссию Bitcoin Network. Она динамична и зависит от нагрузки Blockchain.

Комиссия на скрытые ордеры

По ордеру Hidden оплачивается комиссия taker. По «Айсбергу» также оплачивается комиссия taker, но только до тех пор, пока скрытые ордеры не будут полностью исполнены. После этого он становится обычным, его держатель получит комиссию мейкера на нескрываемые ордеры.

Пример реальной комиссии:

Демо-торговля на BitMEX

До того, как выйти на реальный рынок фьючерсов и начать торговать с кредитным плечом, можно попробовать свои силы на виртуальном-демо счете. Он поможет понять, как тут всё устроено, хотя и не передает всех ощущений реальной торговли. Демо-платформа имеет полностью идентичный интерфейс, как у реального терминала. Отличие лишь в том, что на ней используются виртуальные, а не настоящие биткоины. Сервис называется «Тест-нет». Официальный сайт https://testnet.bitmex.com

Бесплатно получить BTC тест-нета можно на ряде специальных сайтов, список которых и номер кошелька находятся в меню аккаунта, в разделе «Депозит». После пополнения кошелька можно приступать к торговле.

Использование ботов в торговле на BitMEX

Сегодня многие трейдеры для работы на криптовалютных биржах используют ботов. Это автоматизирует торговлю, позволяет экономить время, получать пассивный доход, когда трейдеру нужно открыть множество однотипных сделок. Это реальный шанс для новичков начать зарабатывать на этой бирже, не имея еще достаточного опыта для того, чтобы торговать вручную. Еще один немаловажный плюс — робот всегда спокоен, он не совершает ошибок в порыве эмоций и бережет ваши нервы.

Достаточно один раз настроить бота по заданным параметрам, и он будет вести торговлю вместо вас. Рассмотрим торговлю на BitMEX с помощью бота от 3commas. Это новый удобный алгоритм для умной торговли, который поможет предусмотреть все, чтобы по максимуму защититься от рисков.

Что нужно знать о торговле с помощью бота 3commas?

Самое важное правило, если вы решили использовать в торговле бота: нельзя вмешиваться в его работу! Если вы планируете работать на BitMEX параллельно с ботом 3commas, важно иметь ввиду, что торговать по той же валютной паре вручную или с помощью других ботов нельзя. Это может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Чтобы бот не мешал вашим действиям, а вы ему, можно зарегистрировать отдельный аккаунт для его торговли, либо же работать в другой валютной паре. Нельзя ничего делать с ордерами, выставленными ботом, в том числе менять размер позиции, плечо или маржу. Сделка не активизируется, если у вас уже есть ордер, открытый по данной валютной паре. Бот проверяет и контролирует этот момент.

О других особенностях работы бота 3commas можно почитать в базе знаний. Сам по себе бот универсален и подходит для работы сразу с несколькими биржами. Поэтому, чтобы подготовить его для работы именно с BitMEX, необходимо внести соответствующие настройки.

Как настроить бота 3commas для торговли на BitMEX?

В предыдущей статье мы рассмотрели, как настроить шорт-бота для торговли на бирже Binance. Принцип остается тем же, но не забываем, что у нас здесь маржинальная торговля, поэтому необходимо внимательно отнестись к настройкам маржи, выбору плеча и обратить внимание на цену ликвидации.

Для этой биржи бот тоже может быть простым, составным, шорт- и составным шорт-ботом. Выберем простой.

После этого откроется окно с настройками бота. Разберем основные.

  1. Сначала выбираем биржу BitMEX, чтобы подгрузились нужные настройки;
  2. Затем в поле «Имя» присваиваем боту наименование выбранной валютной пары. В торговле при помощи бота можно использовать пока только две пары XBT_XBTUSD, XBT_ETHUSD. Это бессрочные контракты. В планах сервиса в будущем добавить и другие котировки BitMEX. Поэтому в поле «Пара» можно сразу установить нужную котировку.
  3. Выбираем стратегию long или short;
  4. Обратите внимание, что валюта сделки по умолчанию стоит XBT, выбрать другую невозможно, поскольку, как мы говорили в первой статье о BitMEX, все расчеты на этой бирже происходят только в этой валюте.
  5. Дальше все настройки вы можете вносить как при торговле с помощью бота на обычной бирже, в зависимости от вашей стратегии и депозита. На что следует обратить внимание:
  • выставлять можно два типа ордеров: Limit или Market;
  • биржа не позволяет выставить страховочный ордер за ценой ликвидации;
  • Stop-loss также не может быть выставлен ниже или выше уровня ликвидации;
  • на бирже есть свой трейлинг-ордер. Если при настройке бота вы поставите галочку в окне Trailing, когда стоимость достигнет указанной прибыли, бот сам создаст трейлинг-ордер непосредственно на бирже, обрабатывать который будет уже BitMEX.

И вот мы дошли до самого интересного — до пункта «Кредитное плечо» — тип рычага.

6. Тип рычага.

В настройках можно выбирать из 3 вариантов:

  • не выставлять — в этом случае в настройки бота «подтянется» плечо, которое вы выставили на бирже. Не советую пользоваться, поскольку BitMEX время от времени сбрасывает эти настройки до значений по умолчанию;
  • кросс — по аналогии с биржей, когда ордер откроется, будет использован весь депозит, а размер плеча выставится автоматически, в зависимости от размера позиции;
  • свое значение — вы указываете размер плеча самостоятельно. Для пары XBT_XBTUSD его значение может составлять от 0.01 до 100 (значение больше 50 вводятся вручную), а для XBT_ETHUSD — от 0.01 до 50. Значение больше 50 вводится вручную.

Значение плеча нужно будет выставлять перед каждой сделкой, но в то время, когда она активна, поменять не получится — изменения попросту не повлияют на сделку. Не советую менять значения кредитного плеча на самой бирже, когда бот уже создан и ждет начала работы.

Подведем итоги

BitMEX отличается от криптовалютных бирж с маржинальной торговлей по ряду моментов:

  • кредитное плечо до Х100;
  • полная привязка к XBT;
  • торговля контрактами, а не монетами;
  • ликвидация с ориентиром на индекс, а не на текущий курс биржи.

Я для себя выделил следующие преимущества площадки:

  • маржинальный трейдинг с плечом;
  • множество разнообразных ордеров;
  • возможность открывать короткие позиции и зарабатывать при падении рынка;
  • интегрированный в платформу график TradingView с широкой функциональностью;
  • возможность потренироваться на демо-счете.
Из недостатков: 
  • подтормаживание при больших нагрузках;
  • мало валютных пар;
  • очень высокий уровень риска.

Последний он же главный.  Как свести риски к минимуму?

Риск-менеджмент или что нужно помнить при торговле
  • всегда старайтесь найти наиболее выгодную точку входа и после открытия ордера сразу же выставляйте stop;
  • не экспериментируйте со слишком большими плечами;
  • увеличивайте депозит постепенно, пропорционально тому, как будет расти ваш опыт;
  • тренируйтесь на тест-нете;
  • если вы сомневаетесь в своих силах — выставляйте сделки по тренду;
  • если вы торгуете сразу на нескольких биржах — не используйте на BitMEX больше 3-5% от своего портфеля. Лучше начать с 1%;
  • можно вместо стопа применять изолированное плечо, чтобы контролировать риски, подстраивать его под уровень поддержки. Если цена пойдет в противоположную ордеру сторону — биржа ликвидирует его, и вы лишитесь только части депозита; 
Как только торговля на BitMEX начнет приносить прибыль, не соблазняйтесь открывать слишком большие позиции без стопов;
  • не используйте значение плеча более Х10, особенно если выставлены Cross. На начальных этапах оно должно быть не больше Х2-3. Большое кредитное плечо сократит срок службы вашего депозита. Если у вас есть уверенность в ордере —можно постепенно докупать контракты по мере того, как будет расти цена;
  • всегда ставьте стопы, сразу после открытия позиции. Это важное правило грамотного трейдера. Биржи лагают, не всегда позволяют самостоятельно закрыть ордер. И BitMEX — не исключение;
  • выводите свободные средства, чтобы не искушать себя соблазном. Оставляйте только комфортную сумму, которую не страшно потерять. Слить депозит здесь очень легко, поэтому действовать нужно очень осторожно и по максимуму снижать все риски, в т. ч. риск того, что ваш аккаунт на BitMEX окажется в руках мошенников;
  • не пытайтесь докинуть средства, чтобы избежать ликвидации, это только увеличит ваш убыток;
  • развивайте свою уравновешенность и стрессоустойчивость — в маржинальной торговле без этого никак.

И главное: если вы только начинаете торговать криптовалютами — пока у вас не появится опыт на обычных биржах вам нечего делать на BitMEX:

Если вы имеете опыт трейдинга криптовалютами, но сомневаетесь, стоит ли пробовать маржинальную торговлю — начните с бота 3commas, ну а профессиональным трейдерам все дороги открыты!

На этом всё, наш разговор о BitMEX подошел к концу. В следующих статьях мы разберем биржу Bittrex — одну из самых популярных и любимых трейдерами площадок. Почему? Узнаете совсем скоро! До новых встреч!

Удачи Вам и хороших профитов!   

Оставить комментарий