Индикатор RSI был разработан биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером. Впервые он опубликовал результаты своей работы в журнале Commodities в 1978 году. С тех пор RSI сыскал огромную популярность среди трейдеров и инвесторов на разных рынках. Все благодаря тому, что этот индикатор позволяет с высокой точностью определить силу и потенциал разворота тренда цены актива. Сегодня мы рассмотрим принцип расчета этого индикатора и применение его на практике в торговле Биткоином.

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) — это индикатор технического анализа, который позволяет определить силу тренда и вероятность его смены. RSI является одним из самых популярных индикаторов среди игроков рынка, так как его очень легко интерпретировать, а сам он может дать сигнал к скорой смене тренда с довольно высокой вероятностью.

RSI — это осциллятор, то есть его значение меняется в пределах от 0 до 100. В зависимости от этих значений можно говорить о перекупленности или перепроданности актива. При этом, когда значение RSI начинает меняться в противоположную движению цены сторону, речь идет о дивергенции. Дивергенции являются сильным сигналом к смене тренда.

Популярные торговые терминалы и сервис Tradingview автоматически выстраивают RSI со значением закрытия цены по умолчанию, однако для понимания работы индикатора нужно знать, какая формула лежит в основе расчета. Расчет RSI — это двухэтапный процесс, включающий измерение относительной силы тренда цены (RS) актива путем сравнения среднего значения роста (прибыли) цены со средним значением падения (убытка) цены за взятый период.

Соответственно, для начала нам нужно получить значение RS. Для этого выделяются 14 японских свечей на графике, предшествующих текущему периоду. Из тех, которые закрылись выше цены открытия определяется среднее значение роста цены (средний прирост делим на взятый период времени, то есть на 14). Среднее значение падения цены определяем аналогичным образом. Итак, первый  этап — получение значения RS, то есть соотношение вышеупомянутых показателей.

Полученное значение RS подставляем в следующую формулу:

Напомним, все эти расчеты проводятся автоматически и при достаточном количестве исторических данных (предыдущих японских свечей в отдельно взятом масштабе) RSI принимает вид сглаженной кривой, которая колеблется между значениями 0 и 100. К примеру, на 4-часовом графике Биткоина индикатор RSI выглядит следующим образом:

Зону его изменения часто разделяют двумя линиями на уровнях 70 и 30. Они обозначают зоны перекупленности и перепроданности актива. Сам индикатор часто формирует паттерны технического анализа, которые мы разберем ниже.

Как использовать RSI в трейдинге

Итак, RSI — это один из главных инструментов для определения силы тренда актива. Этот индикатор может дать представление о высокой вероятности смены направления движения цены еще до падения или роста на самом графике. Поэтому RSI лучше всего использовать именно в условиях наличия тренда — стойкого роста или падения цены. В условиях, когда цена движется в горизонтальном канале, RSI не так полезен и довольно часто может давать трейдеру ложные сигналы.

С помощью RSI также можно определить тренд. Для этого нужно провести среднее значение 50 на индикаторе. Если его показания колеблются в основном ниже среднего уровня, речь идет о продолжающемся нисходящем тренде, если наоборот — мы имеем дело с бычьим трендом. Обратите внимание на 4-часовой график Биткоина в период с 28 января по 22 февраля. За это время цена криптовалюты выросла примерно с 31 000 до 57 000 долларов, а индикатор RSI колебался выше среднего уровня.

Аналогичный пример, но уже для нисходящего тренда в период с 22 февраля по 1 марта, когда Биткоин упал с 56 000 до 43 000 долларов.

Также RSI позволяет определить разворот тренда или хотя бы краткосрочную его смену при помощи зон перекупленности/перепроданности. Здесь все предельно просто — если RSI опускается ниже или близко к уровню 30, существует высокая вероятность роста актива в масштабе данного таймфрейма и наоборот, взлет до или выше уровня 70 говорит о возможном падении.

Однако не забывайте, что колебания индикатора в вышеупомянутых зонах не гарантируют его падение или рост. RSI может достичь значения перекупленности и находиться в этой зоне достаточно долго, если тренд по-настоящему сильный.

Чаще всего RSI используют для нахождения дивергенций — расхождений в направлении движения индикатора и самой цены. Есть два вида дивергенций — бычья и медвежья. Первая говорит о смене нисходящего тренда восходящим, а вторая, наоборот, сигнализирует о завершении бычьего тренда.

Бычья дивергенция формируется во время смены нисходящего тренда восходящим, то есть искать её нужно после относительно продолжительного падения цены актива. Дивергенции любого вида с высокой вероятностью предсказывают смену тренда только если существует сам тренд, то есть в случае движения цены в горизонтальном канале дивергенция часто дает ложный сигнал. Итак, чтобы определить бычью дивергенцию, ищите расхождения в формировании локальных минимумов на графике и на самом индикаторе, как на скриншоте:

Здесь изображена бычья дивергенция в период с 9 по 11 декабря. Цена формирует новый локальный минимум ниже, в то время как локальный минимум на индикаторе формируется выше. Это был хороший сигнал к смене локального тренда и уже спустя короткое время Биткоин начал активно расти.

Существует также скрытая бычья дивергенция — это когда цена формирует локальные минимумы выше, но индикатор при этом продолжает формировать минимумы ниже. Этот пример на графике:

Иногда скрытая бычья дивергенция формируется на продолжающемся росте актива. То есть для её подтверждения даже необязательно, чтобы перед этим был нисходящий тренд.

Наконец, последний пример — относительно слабая бычья дивергенция. Цена формирует два почти одинаковых локальных минимума, тогда как индикатор формирует второй минимум выше.

Считается, что чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы дивергенций.

Этот тип сигналов RSI прямо противоположен бычьей дивергенции, только теперь мы будем ориентироваться уже на локальные максимумы цены и индикатора. Итак, пример явной медвежьей дивергенции — цена формирует новый максимум выше, который совпадает с расхождением на индикаторе:

Скрытая медвежья дивергенция — цена снижается, а индикатор формирует новый максимум:

Наконец, последний вид медвежьей дивергенции — цена продолжает двигаться вверх, при этом на индикаторе формируется двойная вершина. Чтобы не запутаться во всех видах дивергенций, просто запомните эту шпаргалку и применяйте её на разных таймфреймах.

Не забывайте, что иногда при сильном тренде даже формирование дивергенции на большом отрезке времени не гарантирует скорую смену тренда. На дневном графике криптовалюты сформировались сразу три бычьих расхождения с RSI, которые пока не привели к серьезному дампу.

Стоит отметить, что торговля только на основе показаний RSI часто может оказаться убыточной. Это только индикатор, который следует использовать в паре с другими инструментами, такими как уровни поддержки/сопротивления, средние скользящие, уровни Фибоначчи и так далее.

Индикатор относительной силы является едва ли не самым популярным инструментом трейдеров. За годы своего существования он доказал свою надежность в анализе как традиционных рынков, так и рынка криптовалют. Это отличное средство для определения тренда и потенциала его разворота, принцип которого должен знать каждый трейдер.

Индикатор RSI был разработан биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером. Впервые он опубликовал результаты своей работы в журнале Commodities в 1978 году. С - 3commas блог

Как пользоваться индикатором RSI? - 3commas блог

Как пользоваться индикатором RSI?

Как и блокчейн-технологии, майнинг криптовалют эволюционирует. Сначала появился Proof-of-Work (PoW) – алгоритм консенсуса, требующий затрат все растущих вычислительных мощностей. На смену ему пришел Proof-of-Stake (PoS) и его модификации: DPoS, APoS и другие. Они требовали больших сумм токенов на запуск ноды, но делегированный стейкинг позволял получать вознаграждения даже с небольшой суммы. Но с развитием экосистемы DeFi майнинг вышел на новый уровень: доходность стала выше, но большие вложения при этом не требуются. На прошлой неделе мы уже рассмотрели разные способы пассивного заработка криптовалют. В сегодняшней статье мы расскажем, чем отличается DeFi-стейкинг от PoS и подобных ему алгоритмов консенсуса и подробно остановимся на плюсах и минусах каждого из подходов.

Рынок DeFi предлагает финансовые услуги, которые функционируют автономно на блокчейне и выступают в качестве альтернативы современным банкам. Таким системам не нужен персонал: ни начальники, ни сотрудники. Соответственно, снижаются и затраты. Это позволило сделать финансовые услуги доступнее и дешевле, чем у традиционных банков.

Всю работу внутри блокчейна контролируют смарт-контракты, которые выполняют роль гаранта сделок на платформе путем блокировки токенов. Поэтому токены холдеров находятся в безопасности. Однако, смарт-контракт не должен иметь уязвимостей: если его код будет взломан, то хакеры могут вывести эфиры на свой кошелек. В этом и кроются ключевые риски этого способа майнинга. Предлагаем рассмотреть основные виды DeFi-майнинга, а затем остановиться на их преимуществах и недостатках.

Yield Farming или доходное фермерство

Этот вид DeFi-майнинга получил, пожалуй, наибольшее распространение. Его еще называют майнингом ликвидности. Суть в том, что холдеры предоставляют  ETH во временное пользование другим стартапам и получают за это вознаграждение по фиксированной или плавающей ставке. Другими словами, майнеры образуют пул ликвидности. В традиционном финансовом секторе эту роль выполняют крупные игроки: инвестфонды, банки, венчурные и частные инвесторы. Для мелких инвесторов чаще всего это недоступно, но Yield Farming все меняет и делает рынок открытым для широкого круга пользователей.

Как правило, размер ставки зависит от количества заблокированных на смарт-контракте эфиров: чем их больше, тем ниже процентная ставка. Причем холдеры могут использовать полученные от майнинга ликвидности токены платформы, чтобы снова инвестировать их в пулы ликвидности и так далее.

На таких блокчейн-платформах, как Compound или MakerDAO, пользователи могут получать и выдавать флеш-кредиты под залог криптовалюты Ethereum (ETH). Пользователи Compound могут зарабатывать токены COMP не только за то, что выдают кредиты, но и за то, что берут их.

Плюсы и минусы DeFi-майнинга

Главный недостаток кроется в комиссиях: платформа Ethereum не справляется с высокой нагрузкой, которая возросла на фоне бума DeFi. Это привело к тому, что плата за транзакции достигла небывалых размеров: на пике комиссия сети Ethereum достигала $14.

Допустим, у вас есть $1000 в монетах ETH, и вы хотите поставить их под 20% годовых в пул ликвидности Uniswap. На момент написания статьи средняя комиссия сети Ethereum составляет $2.3. Таким образом, за ввод и вывод вы заплатите $4.6. Кроме того, вам потребуется заплатить за вывод заработанных токенов. В итоге за три транзакции вы израсходуете $6.9, что составляет 0.69%. При процентной ставке 20% доходность составит около 0,05% в день. Потребуется минимум две недели, чтобы выйти в точку безубыточности. Но нужно еще учитывать, что может вырасти комиссия за транзакции, и из-за этого уменьшится процентная ставка, тогда времени потребуется больше. Чем меньше сумма инвестиций, тем больше будет срок окупаемости.

За ставки в PoS пользователи платят маленькую комиссию, которая обычно не превышает нескольких центов. PoS-криптовалюты используют высокопроизводительные блокчейн-протоколы, такие как Cardano (ADA), TRON (TRX), Tezos (XTZ), Cosmos (ATOM) и другие. С другой стороны, с выходом мейннета Eth 2.0 стоимость транзакций сильно уменьшится, а их скорость – увеличится. Однако обновленная сеть Ethereum 2.0 выйдет не ранее 2021 года.

По сравнению с Yield Farming доходность от стейкинга существенно ниже, а порог входа довольно высокий. Доходность от PoS редко превышают 10% годовых. Кроме того, для этого необходимо настраивать и запускать собственный узел валидатора, который добавляет новые блоки в блокчейн. Конечно, многие блокчейн-платформы позволяют делегировать свои токены валидаторам, но те, в свою очередь, взимают за это комиссию в среднем от 5% до 10% от суммы дохода.

Кроме того, проценты за майнинг ликвидности начисляются чаще. PoS-криптовалюты начисляют токены за определенное количество циклов, которое может занимать от нескольких дней до месяца. Это зависит от конкретного блокчейна. Пулы ликвидности начисляют проценты ежедневно, а холдеры могут их использовать, чтобы реинвестировать и получать таким образом больший доход за счет сложного процента. Однако при небольших вложениях высокие комиссии сети Ethereum практически нивелируют это преимущество.

Yield Farming доходнее, но не забывайте о рисках: майнинг ликвидности, в отличие от стейкинга PoS не гарантирует доходности. Как и в Yield Farming, классический стейкинг предлагает обычно плавающую ставку. Но холдеры не несут дополнительных рисков кроме падения курса криптовалюты и вероятности взлома исходного кода блокчейна.

Недостатки у PoS и майнинга ликвидности относительно влияния на курс похожи: по мере роста заблокированных токенов растут и риски обвала курса после того, как холдеры захотят зафиксировать прибыль. Если прямо сейчас инвесторы массово начнут выводить монеты ETH с DeFi-протоколов и продавать их на бирже, то курс криптовалюты легко может рухнуть на 50 и даже более процентов. То же касается и PoS-криптовалют. Однако у майнеров ликвидности нет необходимости фиксировать прибыль в токенах ETH: они могут продавать только добытые токены площадок, чтобы получить прибыль. А удерживать криптовалюту можно в течение нескольких  лет. Но это зависит от крупных инвесторов: если они начнуть выводить средства, то более мелкие инвесторы, вероятнее всего, последуют за ними.

Сравнивая PoS и DeFi-майнинг, можно сказать, что высокая доходность Yield Farming вызвала настоящий ажиотаж на крипторынке. Но майнинг ликвидности сопряжен с дополнительными рисками, кроме возможного обвала курсов. Бывали случаи, когда нарушения в работе протоколов приводили к серьезным негативным последствиям. Яркий пример – Sushiswap (SUSHI) и Maker (MKR). Последний потерял 99% ликвидности после того, как из-за большого наплыва пользователей стейблкоин DAI резко вырос на 10%, поскольку протокол не справился с привязкой цены токена к курсу доллара.

Высокие комиссии в сети ETH делают майнинг ликвидности практически нерентабельным для пользователей с небольшим количеством токенов, не превышающем нескольких сотен долларов в эквиваленте. Для долгосрочных инвестиций доходное фермерство более привлекательно с точки зрения окупаемости инвестиций. Но нужно быть готовым к тому, что APR будет уменьшаться по мере того, как растет пул ликвидности: чем он больше, тем меньше будет ваша доля в нем.

Как и блокчейн-технологии, майнинг криптовалют эволюционирует. Сначала появился Proof-of-Work (PoW) – алгоритм консенсуса, требующий затрат все растущих - 3commas блог

Пассивный заработок криптовалют: DeFi-стейкинг - 3commas блог

Пассивный заработок криптовалют: DeFi-стейкинг

Одним из свойств денег и криптовалют является их взаимозаменяемость, то есть купюра в 100$ 1990 года выпуска будет равна аналогичной купюре 2015 года выпуска, или же 1 BTC всегда будет равен 1 BTC.

Токены NFT не подчиняются этому правилу, каждый токен уникален и больше похож на товар, чем на средство платежа.

Невзаимозаменяемые токены (Non-fungible или NFT) – это уникальные цифровые предметы с правами владения, отражёнными в блокчейне.

Самым популярным стандартом NFT является ERC-721. Этот стандарт определяет минимальный необходимый интерфейс для NFT.

По данным etherscan.io в настоящий момент существует более 5,700 не-взаимозаменяемых токенов. Самым активными токенами являются CryptoKitties с количеством переводов около 11 тысяч. Для сравнения у Ethereum количество переводов внутри сети составляет примерно 900 тысяч транзакций в сутки.

Стандарт ERC-1155, разработанный Enjin, а так же стандарты ERC-875 и ERC-821 позволяют отправлять токены не по одному, а сразу “группой”, то есть вы можете передать 20 коллекционных карточек одной транзакцией. Эта группа стандартов чаще всего применяется в играх.

Проекты, использующие NFT

Крипто-котята один из самых громких проектов, использующий NFT, многим они запомнились тем, что вызвали сбой в работе сети Ethereum в начале 2018 года.

Проект CryptoKitties был создан канадским стартапом Axiom Zen в декабре 2017 года. Компания Axiom Zen занималась множеством различных проектов, но именно CryptoKitties стал для них самым успешным.

Основатель компании хотел создать игру на Эфириуме, которая бы позволила любому человеку в мире завести виртуального кота с помощью смарт-контракта. Каждый созданный код уникален. Это достигается неповторимыми сочетаниями цвета шерсти, глаз, хвостов и других особенностей персонажей.

Эта игра чем-то напоминает тамагочи. В одной из самых популярных игр 90-х нам давался виртуальный питомец, и мы наблюдали за его жизнью от зарождения до смерти, помогали ему справиться с болезнями, голодом и жаждой. Другими словами, мы кормили его, убирали за ним и вообще взаимодействовали с электронным питомцем самыми разными образами.. В криптокотиках нам также дается виртуальный питомец, убирать за которым не нужно, но его можно разводить и продавать. Именно коты считаются первопроходцами, применившими ERC-721. Игра зашла на ура и привлекла значительное внимание крипто-комьюнити, несмотря на то, что рынок в тот момент был в фазе экспоненциального роста (цены на криптовалюты стремительно росли). С того времени среднее количество пользователей у игры сократилось в десятки раз, но котики до сих пор постоянно попадают в топы по показателю DAU (среднесуточное количество участников) в различных чартах.

Это электронный мир, в котором существует ограниченное количество земельных наделов. Эти земли можно застраивать 2D/3D моделями, что, по сутиозначает, что возможности разработчиков контента ограниченны лишь их собственной фантазией.. Каждый участок является NFT токеном и может в любой момент быть продана посредством встроенного рынка.

Decentraland все еще находится в активном развитии. Проект станет доступен на нескольких устройствах: вы сможете посетить Decentraland с мобильного устройства, вашего настольного браузера и через гарнитуру VR.

Gods Unchained — это коллекционная карточная игра, похожая на Heartstone. Каждая карточка в игре является токеном страндарта ERC-721.

Пpoeкт пpивлeк внимaниe кpупнoгo инвecтopa Coinbase Ventures, кoтopый учacтвoвaл в кaмпaнии пo пpивлeчeнии cpeдcтв нa cумму $ 2,4 млн. B пpoвeдeнии paундa финaнcиpoвaния учacтвoвaли Continue Capital и Nirvana Capital. B июлe 2019 была зарегестрипована крупнейшая внутриигровая сделка — зa 146 эфиpoв, что нa тoт мoмeнт приравнивалось к бoлee $ 60 000, былa пpoдaнa кapтa «Mуthic Hуperion».

В мире искусства, в свою очередь, также заинтересовались NFT. Да, цифровое искусство оказалось естественным подспорьем для не-взаимозаменяемых токенов.

Основную ценность физического предмета искусства представляет возможность доказать право на его владение, и где-нибудь этот предмет продемонстрировать, что более чем реально в цифровом мире. Поэтому группа заинтересованных цифровых художников немедленно начала экспериментировать.

Появились платформы для публикации цифрового искусства: SuperRare, Known Origin, MakersPlace и Rare Art Labs, а такие художники, как JOY и Josie использовали смарт-контракты, создав себе настоящий бренд.

Не-взаимозаменяемые токены являются молодой технологией. Всей экосистеме предстоит выполнить огромную работу, чтобы данная идея стала популярной и прижилась. Две главные проблемы, с которыми сталкиваются NFT, заключаются в отсутствии удобных интерфейсов по работе с ними, что вводит в ступор новых пользователей во время покупки/продажи актива. Второй проблемой является ограниченность масштабируемости блокчейна, и, следовательно, вытекающие отсюда проблемы по количеству поддерживаемых транзакций в секунду в конкретно взятом децентрализованном приложении.

Одним из свойств денег и криптовалют является их взаимозаменяемость, то есть купюра в 100$ 1990 года выпуска будет равна аналогичной купюре 2015 года - 3commas блог

NFT (Non-Fungible Tokens) - 3commas блог

Автоторговля - 3commas блог

Обучение - 3commas блог

Разное - 3commas блог

Unnamed - 3commas блог

For fun - 3commas блог

Кейсы - 3commas блог

Featured - 3commas блог

Для новичков - 3commas блог

Обзор - 3commas блог

Аналитика - 3commas блог

Узнайте все о криптовалюте, торговле и ботах

Станьте профессионалом в криптоторговле

Copyright 3Commas.io - A cryptocurrency trade management platform offering DCA bots, Grid bots, Options bots, Futures, bots, HODL bots, Scalper Terminal, and full Portfolio management all from a single convenient interface.

Бесплатный доступ к ПРО тарифу!

Содержание

3Commas recently became aware that some of 3Commas’s users API data (API keys, secrets and passphrases) have been disclosed by a third party.

Since becoming aware of the suspicious activities taking place, we immediately launched an internal investigation. We will continue with the investigation in the light of the new information and also notify law enforcement authorities accordingly. Furthermore, we have and will continue to optimise and enhance the security measures, taking into account new information we have received, by now we have requested exchanges to revoke all keys that were connected to 3Commas.

We strongly recommend every user to reissue an API key they have currently connected to an exchange.

As our investigation continues, we will update you as appropriate. We truly appreciate your patience and understanding at this time. Should you have any questions please contact 3Commas support