Как пользоваться индикатором RSI?

Индикатор RSI был разработан биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером. Впервые он опубликовал результаты своей работы в журнале Commodities в 1978 году. С тех пор RSI сыскал огромную популярность среди трейдеров и инвесторов на разных рынках. Все благодаря тому, что этот индикатор позволяет с высокой точностью определить силу и потенциал разворота тренда цены актива. Сегодня мы рассмотрим принцип расчета этого индикатора и применение его на практике в торговле Биткоином.

Что такое RSI?

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) — это индикатор технического анализа, который позволяет определить силу тренда и вероятность его смены. RSI является одним из самых популярных индикаторов среди игроков рынка, так как его очень легко интерпретировать, а сам он может дать сигнал к скорой смене тренда с довольно высокой вероятностью.

RSI — это осциллятор, то есть его значение меняется в пределах от 0 до 100. В зависимости от этих значений можно говорить о перекупленности или перепроданности актива. При этом, когда значение RSI начинает меняться в противоположную движению цены сторону, речь идет о дивергенции. Дивергенции являются сильным сигналом к смене тренда.

Как рассчитать RSI?

Популярные торговые терминалы и сервис Tradingview автоматически выстраивают RSI со значением закрытия цены по умолчанию, однако для понимания работы индикатора нужно знать, какая формула лежит в основе расчета. Расчет RSI — это двухэтапный процесс, включающий измерение относительной силы тренда цены (RS) актива путем сравнения среднего значения роста (прибыли) цены со средним значением падения (убытка) цены за взятый период.

Соответственно, для начала нам нужно получить значение RS. Для этого выделяются 14 японских свечей на графике, предшествующих текущему периоду. Из тех, которые закрылись выше цены открытия определяется среднее значение роста цены (средний прирост делим на взятый период времени, то есть на 14). Среднее значение падения цены определяем аналогичным образом. Итак, первый  этап — получение значения RS, то есть соотношение вышеупомянутых показателей.

Полученное значение RS подставляем в следующую формулу:

Напомним, все эти расчеты проводятся автоматически и при достаточном количестве исторических данных (предыдущих японских свечей в отдельно взятом масштабе) RSI принимает вид сглаженной кривой, которая колеблется между значениями 0 и 100. К примеру, на 4-часовом графике Биткоина индикатор RSI выглядит следующим образом:

Зону его изменения часто разделяют двумя линиями на уровнях 70 и 30. Они обозначают зоны перекупленности и перепроданности актива. Сам индикатор часто формирует паттерны технического анализа, которые мы разберем ниже.

Как использовать RSI в трейдинге

Итак, RSI — это один из главных инструментов для определения силы тренда актива. Этот индикатор может дать представление о высокой вероятности смены направления движения цены еще до падения или роста на самом графике. Поэтому RSI лучше всего использовать именно в условиях наличия тренда — стойкого роста или падения цены. В условиях, когда цена движется в горизонтальном канале, RSI не так полезен и довольно часто может давать трейдеру ложные сигналы.

С помощью RSI также можно определить тренд. Для этого нужно провести среднее значение 50 на индикаторе. Если его показания колеблются в основном ниже среднего уровня, речь идет о продолжающемся нисходящем тренде, если наоборот — мы имеем дело с бычьим трендом. Обратите внимание на 4-часовой график Биткоина в период с 28 января по 22 февраля. За это время цена криптовалюты выросла примерно с 31 000 до 57 000 долларов, а индикатор RSI колебался выше среднего уровня.

Аналогичный пример, но уже для нисходящего тренда в период с 22 февраля по 1 марта, когда Биткоин упал с 56 000 до 43 000 долларов.

Также RSI позволяет определить разворот тренда или хотя бы краткосрочную его смену при помощи зон перекупленности/перепроданности. Здесь все предельно просто — если RSI опускается ниже или близко к уровню 30, существует высокая вероятность роста актива в масштабе данного таймфрейма и наоборот, взлет до или выше уровня 70 говорит о возможном падении.

Однако не забывайте, что колебания индикатора в вышеупомянутых зонах не гарантируют его падение или рост. RSI может достичь значения перекупленности и находиться в этой зоне достаточно долго, если тренд по-настоящему сильный.

Чаще всего RSI используют для нахождения дивергенций — расхождений в направлении движения индикатора и самой цены. Есть два вида дивергенций — бычья и медвежья. Первая говорит о смене нисходящего тренда восходящим, а вторая, наоборот, сигнализирует о завершении бычьего тренда.

Бычья дивергенция

Бычья дивергенция формируется во время смены нисходящего тренда восходящим, то есть искать её нужно после относительно продолжительного падения цены актива. Дивергенции любого вида с высокой вероятностью предсказывают смену тренда только если существует сам тренд, то есть в случае движения цены в горизонтальном канале дивергенция часто дает ложный сигнал. Итак, чтобы определить бычью дивергенцию, ищите расхождения в формировании локальных минимумов на графике и на самом индикаторе, как на скриншоте:

Здесь изображена бычья дивергенция в период с 9 по 11 декабря. Цена формирует новый локальный минимум ниже, в то время как локальный минимум на индикаторе формируется выше. Это был хороший сигнал к смене локального тренда и уже спустя короткое время Биткоин начал активно расти.

Существует также скрытая бычья дивергенция — это когда цена формирует локальные минимумы выше, но индикатор при этом продолжает формировать минимумы ниже. Этот пример на графике:

Иногда скрытая бычья дивергенция формируется на продолжающемся росте актива. То есть для её подтверждения даже необязательно, чтобы перед этим был нисходящий тренд.

Наконец, последний пример — относительно слабая бычья дивергенция. Цена формирует два почти одинаковых локальных минимума, тогда как индикатор формирует второй минимум выше.

Считается, что чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы дивергенций.

Медвежья дивергенция

Этот тип сигналов RSI прямо противоположен бычьей дивергенции, только теперь мы будем ориентироваться уже на локальные максимумы цены и индикатора. Итак, пример явной медвежьей дивергенции — цена формирует новый максимум выше, который совпадает с расхождением на индикаторе:

Скрытая медвежья дивергенция — цена снижается, а индикатор формирует новый максимум:

Наконец, последний вид медвежьей дивергенции — цена продолжает двигаться вверх, при этом на индикаторе формируется двойная вершина. Чтобы не запутаться во всех видах дивергенций, просто запомните эту шпаргалку и применяйте её на разных таймфреймах.

Не забывайте, что иногда при сильном тренде даже формирование дивергенции на большом отрезке времени не гарантирует скорую смену тренда. На дневном графике криптовалюты сформировались сразу три бычьих расхождения с RSI, которые пока не привели к серьезному дампу.

Стоит отметить, что торговля только на основе показаний RSI часто может оказаться убыточной. Это только индикатор, который следует использовать в паре с другими инструментами, такими как уровни поддержки/сопротивления, средние скользящие, уровни Фибоначчи и так далее.

Вывод

Индикатор относительной силы является едва ли не самым популярным инструментом трейдеров. За годы своего существования он доказал свою надежность в анализе как традиционных рынков, так и рынка криптовалют. Это отличное средство для определения тренда и потенциала его разворота, принцип которого должен знать каждый трейдер.