Как использовать скользящие средние в трейдинге

Торговля криптовалютами сопряжена с высокой волатильностью, то есть быстрым изменением цен в большом диапазоне. Это значит, что на рынке много «шума» — случайных ценовых рывков, которые дают ложные сигналы к открытию торговых позиций. Именно поэтому трейдеры пользуются средними скользящими — универсальным индикатором, который помогает идентифицировать тренд актива и подтверждает вход в торговую позицию.

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя (Moving Average или MA) — это технический индикатор, который предоставляет среднюю цену актива за определенный промежуток времени. MA является одним из самых часто используемых индикаторов в трейдинге благодаря своей надежности и простоте. В статистике скользящее среднее — это просто среднее значение определенного набора данных во взятом промежутке времени.

В случае технического анализа эти данные чаще всего представлены ценами закрытия актива за определенный период времени. Для расчета скользящей средней требуется определенный объем информации за предыдущий временной отрезок, который зависит от периода индикатора. Например, для пятидневной скользящей средней потребуются данные за пять дней, а для 200-дневной скользящей средней — за 200 дней.

Главное предназначение MA — «сгладить» предоставляемую графиком информацию, определив общий тренд актива. Сама по себе линия MA служит лишь очередным средством подтверждения направления движения цены актива; она также может дать представление о смене тренда.

Причина использования скользящей средней заключается в том, что цены криптовалют (как и других активов) не движутся по четко определяемым прямым даже при наличии сильного тренда. На графике цена формирует зигзаги и скачки, поэтому скользящая средняя помогает сгладить случайные движения цены и позволяет вам «увидеть» основной тренд. То есть глядя на наклон скользящей средней, вы можете лучше определить направление тренда.

Существуют разные типы скользящих средних, и каждый из них имеет свой уровень «плавности». Как правило, чем плавнее MA, тем медленнее она реагирует на движение цены. «Плавность» индикатора зависит от временного периода линии в отдельно взятом масштабе графика. К примеру, MA с периодом 12 на 4-часовом графике будет показывать линию изменения средней цены закрытия свечей из расчета предыдущих 12 свечей.

Расчет происходит следующим образом: для построения первой точки линии на графике высчитывается средняя цена закрытия за предыдущие 12 периодов. Следующая точка также высчитывается из 12 предыдущих периодов и так далее. В итоге мы получаем линию, построенную из таких точек. Это и будет наша скользящая средняя.

Существует несколько видов MA. Самые популярные из них:

• Простая скользящая средняя (SMA) — это самая базовая скользящая средняя, которая представляет собой простой расчет средней цены набора значений за заданный период времени. Пример: для расчета SMA для двадцатидневного периода нужно взять цены закрытия последних 20 свечей на 1-дневном графике и разделить результат на 20;
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — придает большее значение недавним ценам, чтобы сделать индикатор более «отзывчивым», чем SMA;
• Средневзвешенная скользящая средняя (WMA) — придает еще большее значение последним периодам, чем экспоненциальная скользящая средняя (EMA), поскольку она присваивает линейно взвешенные значения, чтобы гарантировать, что самые последние цены имеют большее влияние на среднее значение, чем старые цены.

В целом, рассчитывать вручную средние скользящие не нужно, главное понимать принцип выбора их периода для каждой отдельной ситуации в трейдинге. Это мы рассмотрим чуть ниже.

Простая скользящая средняя

Расчет простой скользящей средней мы уже рассмотрели (для этого нужно просто взять цены закрытия актива за Х последних периодов и разделить их на Х. Период или Х определяет, насколько быстро меняется направление индикатора вслед за ценой. Обратите внимание на пример того, как простые скользящие средние сглаживают движение цены. На приведенном ниже графике построены три различных SMA в 1-дневном масштабе BTC /USDT. Как видите, чем длиннее период SMA, тем больше он отстает от цены.

Заметьте, что 62 SMA расположена дальше от текущей цены, чем 30 и 5 SMA. Это связано с тем, что 62 SMA складывает цены закрытия последних 62 периодов и делит их на 62. Чем дольше период SMA, тем медленнее индикатор реагирует на движение цены. SMA на этом графике показывают общее настроение рынка в данный момент времени. Здесь мы видим, что пара в тренде. Вместо того, чтобы просто смотреть на текущую цену рынка, скользящие средние дают нам более широкое представление, и теперь мы можем оценить общее направление будущей цены.

Экспоненциальная скользящая средняя

Как было сказано выше, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больший вес ценам последних периодов, тогда как SMA высчитывается на основе представления среднего значения всех цен, взятых за определенный период. Формула расчета EMA следующая: EMA = цена закрытия × множитель + EMA (предыдущий день) × (1 — множитель).

На 4-часовом графике Биткоина выше построены две средние скользящие (60 SMA и 60 EMA). Обратите внимание на то, что красная линия (60 EMA) размещена ближе к цене, чем желтая линия (60 SMA). При этом EMA быстрее меняет направление при смене локального тренда, чем SMA. Все потому что экспоненциальная скользящая средняя больше внимания уделяет последним закрытиям свечей, что позволяет «фильтровать» фейковые сигналы, предоставленные SMA. Например, при резком обвале актива на одной из свечей, SMA еще некоторое время продолжит идти вверх, тогда как EMA раньше даст представление о развороте цены.

SMA vs. EMA

Какой же тогда тип средней скользящей лучше — простая или экспоненциальная? Давайте начнем с EMA. Если вам нужна скользящая средняя, ​​которая довольно быстро реагирует на ценовое действие, то короткопериодная EMA — лучший выбор из двух. Она может помочь вам очень рано уловить новые локальные тренды, то есть вы не упустите значительную часть потенциальной прибыли при открытии сделки. Обратной стороной использования экспоненциальной скользящей средней является то, что EMA дает гораздо больше фейковых сигналов во время периодов консолидации актива.

Напомним, что часто под консолидацией подразумевают краткосрочное падение волатильности (амплитуды изменения цены) после взрывного движения актива в том или ином направлении. При консолидации краткосрочный тренд отсутствует и открывать сделки только по показаниям средних скользящих очень рискованно.

SMA, с другой стороны, служит хорошим подтверждением трендового движения и может сохранить ваш депозит от множества ложных сигналов EMA. С другой стороны, этот тип индикатора «медленно» реагирует на ценовое действие, поэтому используя только SMA можно упустить значительную потенциальную прибыль из-за более позднего открытия сделки.

Примеры торговых сделок 

Итак, для начала рассмотрим определение тренда с помощью SMA. Если цена находится выше средней скользящей, актив находится в аптренде, причем часто SMA (как и EMA) могут служить динамической поддержкой. Пример: 4-часовой график Биткоина, пробой и ретест 60 SMA в зеленой зоне, падение ниже в красной зоне.

Аналогичный пример: падение ниже 28 SMA, актив в локальном нисходящем тренде.

Чтобы избежать ложных сигналов индикатора, трейдеры часто строят на графике сразу несколько средних скользящих. Если в данном случае SMA с меньшим периодом находится выше SMA с большим периодом, актив находится в аптренде. Заметьте, как линии почти соприкасаются, подтверждая аптренд (на графике желтая 60 SMA и красная 30 SMA).

Очередной пример применения двух SMA — вход в позицию на пересечении линий. На графике ниже SMA с меньшим периодом пересекает SMA с большим периодом, что указывает на смену тренда с восходящего на нисходящий. Это дает трейдеру подтверждение для открытия короткой позиции. Средние скользящие являются запаздывающим индикатором, поэтому позиция все-таки открывается уже спустя некоторое время после смены тренда. Запомните: чем ниже период, тем меньше этот промежуток времени.

В текущем ралли цены Биткоина 200 SMA в масштабе 4-часового графика служила отличной динамической поддержкой для лонга актива. График несколько раз соприкасался и даже на короткое время пересекал линию, но за последние несколько месяцев все эти пересечения давали только отличный сигнал к длинной позиции.

Средние скользящие являются лишь одним из инструментов в арсенале многих трейдеров, то есть этот индикатор лучше использовать в комбинации с горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления и трендлайнами.

Вывод

Давайте освежим в памяти главные пункты того, что нужно знать о средних скользящих:

• Скользящие средние с более длительным периодом являются более плавными, чем скользящие средние с более коротким периодом;
• Использование экспоненциальной скользящей средней может помочь вам быстрее определить тренд, но при этом часто возникает множество ложных сигналов;
• Простые скользящие средние медленнее реагируют на ценовое действие, но уберегут вас от скачков и ложных входов в позицию. Однако из-за своей медленной реакции они могут задержать вас от совершения сделки и могут привести к тому, что вы упустите потенциальную прибыль.

Вы можете использовать скользящие средние, чтобы определить тренд, точку входа и когда тренд подходит к концу. Скользящие средние можно использовать как динамические уровни поддержки и сопротивления. Один из лучших способов использования скользящих средних — это построение MA с разным периодом, чтобы видеть как долгосрочное, так и краткосрочное движение.