.

Самый лучший индикатор технического анализа для BITCOIN

  • Тестирование популярных индикаторов;
  • Торговые стратегии;
  • Результаты тестирования.

Всем привет! С вами снова DmitryPetrov2.
Этим постом я начинаю сложную и важную тему.
Автоматизация торговли или трейдинг ботами по индикаторам технического анализа. 
Материал будет полезен новичкам, которые только начинают своё знакомство с техническим анализом, Tradingview и работой с торговыми роботами для криптовалют.
Что мы разберём сегодня:

  • Что такое тестирование на истории;
  • Как проводить тесты;
  • Какие есть подводные камни;
  • Какие типы индикаторов бывают на Tradingview;
  • Запустим тесты на истории по 5 индикаторам;
  • Сделаем анализ и найдём самый лучший индикатор для автоторговли.

Наверняка вы уже знакомы с Tradingview(будем называть сокращенно TV) — платформой для технического анализа и социальной сетью трейдеров со всего мира. И вы видели то многообразие индикаторов, которые там предложены.

Каждый задавался вопросом — что выбрать, чтобы торговать на автомате с постоянной прибылью? 

MACD или RSI? Торговать по скользящим средним, рисовать фигуры или находить на глаз популярные паттерны?

В этой статье-эксперименте мы разберёмся, какой же индикатор из самых известных принёс бы вам максимальную прибыль, если бы в начали использовать ещё год назад или даже раньше. Только один индикатор и ничего более.

Перед тем, как пуститься в это увлекательно путешествие, нам надо разобраться. Что такое тестирование стратегии? Какие бывают тесты?
Поехали!

Зачем нужно тестировать стратегии? Backtest или тесты на истории

Для того, чтобы успешно торговать по индикаторам, крайне важно понять для себя — Каковы шансы, что тот или иной индикатор будет приносить прибыль в долгосрочной перспективе?

Конечно, можно настроить стратегию и понять через несколько месяцев, что она не работает, а только лишь приносить потери. Это называется тестированием на реальных данных. Вероятность того, что у вас с 1 или даже 10 раза получится запустить успешную стратегию — крайне мала.

Так как узнать хотя бы примерно, рабочую стратегию вы выбрали или нет?

Для этих целей на TV разработан функционал тестирования стратегий. Называется он — Backtest, что можно перевести, как Обратный Тест или тест на исторических данных. В народе  называют просто — Бэктест.

Как это работает:

  1. Выбираете из списка индикаторов желаемую стратегию;
  2. Открываете вкладку бэктестов;
  3. Смотрите показатели прибыльности вашей стратегии;
  4. Решаете, что делать дальше. Торговать, поправить настройки стратегии или же сменить стратегию.

На первый взгляд это может звучать непонятно. Но сейчас пока мы разбираемся с самим понятием бэктеста. Ниже по ходу я всё покажу в картинках.
Самое главное сейчас осознать, что бэктест — это просто показатель, как могла бы сложиться ваша торговля, если бы вы торговали так длительное время.
Важно! Даже, если вы не знаете английского языка, привыкайте к терминологии. Я использую английскую версию и все моменты буду писать по-английски с русским пояснением. 

Где найти бэктесты

  1. В самом низу находим вкладки;
  1. Выбираем там же внизу иконку с окошком;
  2. Раскрываем экран.

Обзор

Изначально мы попадаем на обзорную страничку. 
И видим следующие показатели:

  • Net Profit — потенциальная чистая прибыль, которую можно было получить;
  • Total Closed Trades — всего закрытых сделок;
  • Percent Profitable — процент прибыльных сделок;
  • Profit Factor(прибыль разделить на убытки) — соотношение прибыли к убыткам за время тестирования. Далее будем называть Профит Фактор;
  • Max Drawdown — максимальная просадка вашего торгового депозита;
  • Avg. Trade — средняя прибыль за одну сделку;
  • Avg. # Bars In Trade — среднее количество свечей за одну сделку.

Как видим, если бы вы торговали по моей Супер Секретной стратегии только на одном биткоине, то вы бы заработали 28406% за 1455 сделок. 78.35% ваших ставок принесли бы прибыль. Профит Фактор составил бы 11.038. Максимальная просадка была бы всего 2.05%, а средний ордер бы нам принёс 19.52%. И среднее время на сделку занимало бы 8 свечей. Такая вот замечательная стратегия) 

Идеально! На голубых стрелочках внизу купил, на красных наверху продал. Профит!
Можно подумать, что это накопилось с начала основания биткоина. Но нет. Первые торги были сделаны 7 декабря. 28406% за 3.5 месяца!! 

На самом деле я вас обманул. Такого не бывает в природе. Никакой индикатор так идеально не может работать. Если вы начнёте торговать по этой стратегии, то увидите следующее:

  1. Появился сигнал для входа;
  2. Вы вошли;
  3. Через время вы обновили страничку и сигнал пропал, но появился несколькими свечами позже. 

Это называется REPAINT или перерисовка. Не буду вдаваться сильно в подробности из-за чего это происходит. Это проблема в языке программирования стратегий. Возможно в следующей статье по автоторговле по индикаторам я остановлюсь на этом моменте подробнее.

Я поясню, как определить — есть перерисовка или нет.

  1. Очень большой Profit Factor(определение я давал выше). В реальных стратегиях он редко превышает 2;
  2. Включите стратегию на минутных свечах. Посмотрите, чтобы сигналы были частыми;
  3. Дождитесь первого сигнала. Запомните или пометьте эту точку;
  4. Подождите минут 5-15 и перезагрузите страницу;
  5. Точка входа сместилась? Стратегию на помойку. Ищите дальше. 
  6. Точка осталась? Скорее всего ваша стратегия нормальная. Но лучше перестраховаться перед тем, как ставить деньги по этой стратегии. Запускайте и ждите подольше. Лучше 1 раз подождать, чем потерять.

Базовые показатели бэктестов

В разделе эффективности стратегии 24 показателя. Мы не будем на них задерживаться. 

Давайте остановимся на Net Profit — чистая прибыль, Max Drawdown — максимальная просадка, Profit Factor — соотношение прибыли к убытку и Percent Profitable — процент прибыльных сделок. Этого будет вполне достаточно.

Подытожим. Задачи бэктеста

  1. Бэктест нужен для того, чтобы увидеть, как стратегия работает в разных ситуациях: рост, падение, флэт(движение рынка с минимальными ценовыми колебаниями);
  2. При помощи настроек индикатора добиться максимальной прибыльности на истории;
  3. Минимизировать возможные потери при торговле.

ВАЖНО! 

  • Если вы решите торговать криптовалютами через бота, не доверяйте слепо индикаторам. 
  • Всегда отслеживайте текущую рыночную ситуацию;
  • Изучите досконально управление деньгами и рисками в трейдинге;
  • Нет гарантии, что стратегия будет работать при реальных торгах. Разные объёмы капитализации рынка, фейковые новости, новые законы — всё может повлиять на движение цены;
  • В общем, всегда держите руку на пульсе и не переоценивайте бэктесты. Это просто — отправная точка.

Как проводим эксперимент?

Чтобы новичкам лучше понимать суть эксперимента, я скажу пару слов про виды индикаторов на TV и их отличие. Индикаторы на TV — это комьютерные программы или скрипты, которые написаны на языке Pine и высчитывают математически определённые данные и по ним строят графики. 

Есть два вида скриптов — Study и Strategy.

  1. Study — в переводе означает, исследование. Это обычный индикатор, по которому вы будете торговать. На него можно назначить оповещение, которое будет отправляться вам при появлении сигнала. На Study нельзя провести бэктест.
  2. Strategy — тип скрипта, который позволяет проводить бэктесты. Визуально его можно узнать по двум стрелочкам около названия.

Какие используем индикаторы?

На TV сотни и сотни индикаторов. Но мы остановимся на самых основных и известных:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger Bands;
  • Parabolic SAR;
  • Ichimoku Clouds.

Как мы будем работать?

  • Возьмём эти индикаторы со стандартными настройками, которые стоят по-умолчанию;
  • Получим на разных свечах(Таймфрейм) результаты;
  • Проанализируем результаты;
  • Выберем лучшие таймфреймы для каждого индикатора;
  • В итоге выберем самый лучший индикатор.

Бэктесты на индикаторах

Я не буду детально вдаваться в подробности относительно сути индикаторов. Информации в открытом доступе очень много. Оставлю ссылки на определения из ТОП-5 ссылок Google для дальнейшего самостоятельного изучения.

RSI

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — определяет силу тренда, а так же вероятность разворота тренда. Wikipedia

  • Находим стратегию и добавляем на график.
  • Мы не увидим сам индикатор. Только сигналы. Поэтому для удобства добавьте и сам индикатор на график. Там же в поиске введите RSI и выберите Relative Strength Index;

Параметры индикатора

  • Покупаем, когда кривая индикатора пересечёт уровень 30;
ВАЖНО! Для правильного определения сигнала важно брать в расчёт закрытую свечу. В противном случае мы можем получить ложный сигнал. Поэтому на графике мы видим точку входу на 1 свечу позже. Учитывайте это при создании вашей торговой системы.

Пересекли линию и получили сигнал по стратегии на следующей свече.

ВАЖНО! 

  • Из-за особенностей TV мы проводим анализ только на том расстояние, которое нам позволяют. Это связано с внутренними лимитами самой платформы;
  • Наш биржевой баланс будет равняться 100000 дол.;
  • Комиссия 0.075%(Binance);
  • Торгуем только в ЛОНГ. Т.е. зарабатываем только на росте;
  • Не используем Pyramiding(докупка внутри одного ордера), т.е. одна покупка=одна продажа.

Результат

ВАЖНО! ХОДЛИМ - означает, что было бы, если бы мы купили монету и не дёргались, не трейдили, а просто держали.

Вывод

Результат получился так себе. Больше половины сделок оказалось прибыльными, но в итоге этого оказалось недостаточным, чтобы перебить потери.
Победитель среди аутсайдеров — 4 часовой таймфрейм.

ВАЖНО! Если бы мы следили за сделками, то мы бы не допустили такого плачевного состояния.

Например:

Хорошо поторговали. На -37.54%

slightly smiling face

В реальности бы мы уже закрылись в -3-5% максимум.

Прибыль за 3 дня могла составить почти 24%, но мы закрылись в минус. При постановке Trailing StopLoss или трейлинга мы бы вышли в гарантированный плюс. Пусть не 24%, но +3-5% точно.

ВАЖНО! 

  • Ещё раз скажу — не доверяйте слепо бэктестам;
  • Анализируйте монеты на глаз с линейкой;
  • Отследите точки входа и предположите, как бот бы вышел из сделки по трейлингу;
  • Если есть понимание тех. анализа и уровней поддержки/сопротивления, попробуйте прикинуть, как бы вы могли выйти руками. На каком уровне это было бы комфортно сделать?

Всё, что я писал важное в разделе RSI, будет относиться и к другим индикаторам. Я больше не буду заострять своё внимание на этих моментах. 

MACD

Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) — как следует из перевода, индикатор отображает соотношение между скользящими средними. Тем самым следует за трендом, отображает его силу и показывает предположительный разворот. Wikipedia

Параметры индикатора

Покупаем, когда голубая кривая линия MACD пересекает оранжевую сигнальную линию. 
Помните, да? Покупаем после закрытой свечи, на которой произошло событие.

Результаты

Вывод

По всем параметра победил 4х часовой таймфрейм. Хороший результат.

Опять неоправданные падения.

Но входы перед большим ростом достаточно хорошие. 

Bollinger Bands

Ли́нии(по́лосы) Бо́ллинджера (англ. Bollinger bands) — отражает отклонение цены от скользящей средней. Линии ограничивают динамику цены сверху и снизу. Условно, создают коридор, в рамках которого цены считаются “нормальными”. Внутри этого “коридора” находится простая скользящая средняя SMA.
Покупаем, когда цена выходит из коридора, а затем обратно пересекает его границу. Продаём по той же схеме — пробили линию и вернулись внутрь. Продаём на следующей свече.Wikipedia

Параметры

Результаты

Вывод

Опять мы видим неважную картину. Сплошные минусы.

Входы достаточно неплохие. Так что, я думаю, можно настроить бота на вменяемую работу по этой стратегии.

Parabolic SAR

Parabolic SAR — (англ. Параболическая Система SAR) Трендовый индикатор, который отображает направление тренда, меняет ускорение в зависимости от движения цены, показывает хорошо точки разворота. Wikipedia

Параметры

Результаты

Вывод

Опять мы видим большой разброс прибыли. Это происходит от того, что мы исследуем разные периоды. В стандартных стратегиях нет возможности задать период. Это делается отдельно в редакторе Pine. Но результаты очень интересные.

Вне тренда стратегия бесполезна. Т.к торгует либо в ноль, либо в небольшой минус.

Но в тренде держится очень хорошо, даёт неплохие выходы  и показывает приятные результаты. 

Ichimoku Clouds

Индикатор Ишимоку, Ichimoku Kinko Hyo (яп. 一目均衡表 итимоку кинко: хё:) Индикатор Ишимоку, Облака Ишимоку — индикатор, который позволяет определить тренд, уровень поддержки и сопротивления. На базе этого генерируются сигналы. Wikipedia

Это последний на сегодня индикатор.

Я взял стратегию от неизвестного разработчика, т.к. TV не сделало своей стратегии.

Параметры

Результаты

Выводы

На 2х часовом таймфрейме достаточно интересные результаты получились как по профиту, так и Профит Фактору + проценту прибыльных сделок. 

По этой стратегии наиболее странные входы-выходы. То слишком поздно вошли, то очень долго держали. Во флэте, ожидаемо безрезультатно, поскольку это трендовая стратегия.

Что делаем: опять же смотрим с линейкой входы, находим какие-то общие черты по стратегии, думаем, как можно оптимизировать.

Общие выводы. Итоги

Проанализировав 5 индикаторов, мы получили следующие результаты. 

Сразу скажу, что результаты не являются корректными по той причине, что проверялись на разных дистанциях. Так делать нельзя.

Для полноценного теста важно задавать дату отсчёта времени. Это делается уже программистами по вашему тех. заданию. 

Отчёты результатов содержат мало данных для полноценного анализа и сравнения. Потому что, это уже выходило за рамки ознакомительного материала.

Основная задача этого материала — познакомить с инструментом для тестирования стратегий, показать на практике, как проверять результативность индикаторов на истории.

Какие выводы я сделал для себя в этом эксперименте

  • Невозможно по одной стратегии настроить полноценную автоторговлю;
  • Низкий профит в бэктесте — это не всегда плохой показатель результативности стратегии. Некоторые стратегии имеют хорошие входы, а другие более качественные выходы
  • Показать, что в наше время нет смысла держать монеты впрок. Возможно в будущем всё очень вырастет, но вряд ли кто-то из читателей может себе позволить купить биткоин и забыть про него на пару лет;
  • Не всегда количество профитных сделок является определяющим показателем результативности стратегии;
  • Важно уметь видеть глазами на графике преимущества и минусы той или иной стратегии;
  • Главный вывод — нет универсальной идеальной стратегии. Каждая стратегия хороша по своему и разработана для своих конкретных задач.
  • Хорошему трейдеру необходимо понимать суть этих стратегий и умело использовать;
  • Не надеяться только на стратегию, а принимать участие, наблюдать за ходом торгов, видеть ключевые уровни/зоны;
  • Важно научиться видеть, какие стратегии бы хорошо работали вместе. В идеале самому совмещать их или хотя бы писать грамотное техническое задания для разработчика индикаторов.

Задание для самосовершенствования для стремящихся

  1. Найдите на TV 10 любых индикаторных стратегий и прочитайте их определение и задачи, которые они выполняют;
  2. Проверьте каждый индикатор на перерисовку на минутном таймфрейме и по Профит Фактору;
  3. Проведите бэктесты на 5 разных таймфреймах по желанию;
  4. Оцените визуально входы и выходы по стратегии;
  5. Оцените результаты бэктестов на стандартных настройках;
  6. Попробуйте изменять настройки, чтобы получить более высокие показатели прибыли;
  7. Настройте оповещения на эти сигналы для чтения в 3commas;
  8. Настройте бота на желаемые криптовалюты;
  9. Поставьте минимальную ставку. Допустим, 10$;
  10. Обязательно выставьте StopLoss;
  11. Запустите бота на несколько дней или на 1 неделю;
  12. Периодически проверяйте результаты;
  13. Если стратегия работает, то повышайте аккуратно размер вашей ставки.

С вами был DmitryPetrov2. No Pasaran!Желаю вам свежих торговых идей и удачных трейдов!