Что такое тренд?

• Что такое тренд?
• Как определить тренд?
• Какие индикаторы и подходы использовать?
• Как торговать по тренду на автомате?

Всем привет, с вами снова DmitryPetrov2. Сегодня мы разберём крайне важную тему. Как правильно определить тренд и следовать ему. А так же разберём популярную трендовую стратегию для торговли ботом 3commas.

Давайте разбираться.

В переводе с английского trend — это тенденция. Тендеция направления движения цены за определённый промежуток времени.Существуют разные подходы определения тренды. Мы разберём 5 вариантов.

Трендовая торговля — это торговая стратегия, при которой трейдеры пытаются получить прибыль путем анализа импульса той или иной валютной пары в определенном направлении. Трендовые трейдеры входят в длинную позицию, когда есть тенденция к росту (например, последовательно повышающиеся максимумы), и/или открывают короткую позицию, когда присутствует тенденция к дальнейшему снижению (например, последовательно более низкие максимумы).На 3commas уже выходили ранее статьи, посвященные трендам.

• Виды трендов. Ключевые определения
• Боковые тренды: флэты и треугольники. Почему они формируются и чем опасны [14.12.18]
• Куда пойдёт тренд: где стоит открыть и закрыть позиции? Строим карту рынка [21.12.18]
• MovingAverage: как работают трендследящие индикаторы и почему опасно их переоценивать [6.2.19]

Мы же рассмотрим тему немного с другой стороны. Я расскажу о моментах, которые не были освещены.

Определение направления тренда

Казалось бы всё лёгко. Нарисовал линии и всё стало понятно.Но не всё так просто, даже, если вы используете трендовые индикаторы.Например:Дневной график показывает восходящий тренд.А когда вы перейдёте на часовой график, то можете увидеть нисходящий тренд.Пятиминутные свечи могут опять показать рост.Так что же делать?

После прочтения этого поста вы узнаете:

• Самое главное, что вам нужно знать, прежде чем определять направление тренда;
• Как использовать Price Action и определить направление тренда;
• Как определить направление тренда без использования графика;
• Как использовать скользящую среднюю для определения силы тренда;
• Как правильно использовать трендовые линии;
• Как использовать каналы в торговле;
• Варианты торговли по тренду;

Звучит неплохо?

Тогда погнали!

Самая важная вещь при определении тренда(и это не индикатор)

Тренд — это иллюзия. Потому что вы можете манипулировать трендом и видеть на графике то, что вы захотите.Как можно манипулировать трендом?Ответ — таймфрейм. Таймфре́йм (англ. time-frame) или торговый период — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика (бара, японской свечи, точки линейного графика). WikipediaНаправление тренда не имеет значения, если вы не определились, на каком таймфрейме вы торгуете.Вы можете посадить двух трейдеров, которые будут смотреть один и тот же рынок. Один скажет, что сейчас идёт рост, а другой будет уверен, что мы падаем.ПримерЧасовой график BITCOIN-USD — РОСТ

Дневной график — ПАДЕНИЕ

5м график — РАЗВОРОТ ТРЕНДА. РОСТ

Мысль понятна?Поэтому, перед тем, как пытаться определить направление тренда, вы должны знать свой таймфрейм.

Какой выбрать таймфрейм?

Это зависит от вашего стиля торговля. Кто вы? Скальпер, дэйтрейдер, свинг-трейдер, позиционный трейдер?Условно можно разделить трейдеров по типам:Скальперы — торгуют на самых младших таймфреймах, вплоть до 1 минуты;Дэйтрейдеры — от 30 минут и ниже;Свинг-трейдеры — 1-4 часа;Позиционные трейдеры — 4 часа и выше.Когда вы определитесь со своим таймфреймом, полностью сфокусируйтесь на нём, потому что другие будут создавать вам лишний шум. Теперь разберемся с 5 базовыми подходами для определения направления тренда.

Индикатор тренда № 1: Как использовать Price Action и определить направление тренда

Price Action — в переводе с англ. — Движение Цены. Это торговая система, которая позволяет анализировать рынок только по ценовым колебаниям — настроение рынка, импульсы, находить торговые варианты.Сторонники этой системы считают, что цена включает в себя все новости, рыночные настроения. И для анализа важно видеть только чистый график.Это одна из самых важных вещей, которую вы можете выучить, потому что она дает вам ценную информацию о рынке, на котором вы торгуете (чего нет в торговых индикаторах).

Например:

• Где могут стоять стоплоссы трейдеров?
• Где ожидать разворот тренда?
• Где большинство скорее всего будут закрывать позиции?

Давайте разберём, как определять направление тренда по этой торговой системе.

Важно уяснить 3 момента:

1. При восходящем тренде максимумы и минимумы повышаются;
2. При нисходящем понижаются;
3. При флэтовом рынке — движение происходит без обновления локальных максимумов и минимумов.

Восходящий тренд — максимумы и минимумы растут

Нисходящий тренд — максимумы и минимумы падают

Флэт — направление тренда не определено. Идём вбок

Как поймать момент?

Поймать достижение определённой цены

• Ставим уведомление на Tradingview;
• Условие будет — Если цена bitcoin пересечёт уровень 3971.48 или другое желаемое значение, дать сигнал;
• Выбираем вариант:

1. Пересечение линии

• Рисуем линию;
• Правой кнопкой мыши нажимаем на линию и выставляем алерт;
• Условия

Иногда бывает сложно определить направление, когда свечи всё время “скачут” вверх-вниз.Далее мы рассмотрим, как определить направление без свечного графика.

Индикатор тренда №2: Как без свечного графика понять направление тренда

Часто у свечей на графике бывают очень длинные тени. Это может сбивать с толку при анализе. Особенно, если вы новичок в торговле.Чтобы лучше увидеть картину, можно воспользоваться линейным графиком.

Этот график показывает цену на графике используя только точки закрытия свечей. Далее по этим точкам строит линии.То есть вы увидите кривую линию, которая уберёт все шумы и даст вам больше понимания, куда движется цена.

Свечной график

Линейный график

Видите разницу?

Как интерпретировать линейные графики:

• Если линия движется вверх, это восходящий тренд;
• Если линия указывает вниз, это нисходящий тренд;
• Если линия плоская, это флэт.

Важно помнить. Этот график показывает только точки закрытия. Мы не видим максимальных и минимальных значений за период. Это может помешать в принятии торговых решений.На мой взгляд, линейный график удобен для быстрого определения направления тренда. Для анализа входов и выходов при торговле, лучше использовать классические свечи.

Индикатор тренда № 3: Как использовать скользящую среднюю для определения направления тренда и его силу

Скользящая средняя(Moving Average, МА) — это индикатор, который “усредняет” все значения цены за определённый период и строит линию. Для простоты будет его обозначать, как МА.Это запаздывающий индикатор. Этот факт не делает его бесполезным, потому что по нему можно хорошо определить направление и силу тренда.

Как использовать индикатор

Вот простая техника, которая работает:

• Если цена выше 200MA, то это долгосрочный восходящий тренд;
• Если цена ниже 200MA, то это долгосрочный нисходящий тренд.

Откроем индикатор

Выставляем настройки

Восходящий тренд BITCOIN

Нисходящий тренд BITCOIN

Как использовать скользящие средние для определения силы тренда

Помимо 200MA, вы можете использовать краткосрочную скользящую среднюю для определения силы тренда.

• При сильном тренде цена находиться выше 20МА;
• При “здоровом” тренде цена находится выше 50МА.

Примеры

Цена находится чётко выше 20МА;

Цена находится ниже 20МА

Флэт

Как поймать сигнал?

1. Добавляем индикатор на график;
2. Выставляем алерт;
3. Условия

Скользящее среднее лучше всего работает на трендовых рынках (будь то сильный, здоровый или слабый тренд).Но если рынок находится в боковике, скользящее среднее не имеет большого значения, и лучше игнорировать этот индикатор.

Индикатор тренда №4: Трендовые линии

Трендовая линия — это инструмент, который вы рисуете на своих графиках. Это поможет вам определить направление и силу тренда.Но прежде, чем я доберусь до этого, вы должны научиться правильно рисовать линии тренда.

Как нарисовать трендовые линии.

Трехступенчатая техника:

• Ищите как минимум 2 точки (это может быть более высокий минимум или более низкий максимум);
• Соедините точки, используя линию тренда;
• Найдите, как можно больше «прикосновений» на линии тренда.

Примеры

Для начала, выберите на Tradingview инструмент — трендовая линия.

Просто, не правда ли? Вот как можно интерпретировать линию тренда:

• Если линия тренда направлена вверх, это восходящий тренд;
• Если линия тренда направлена вниз, это нисходящий тренд.

Если вы хотите определить силу тренда, обратите внимание на угол линии тренда.

• Чем круче линия тренда, тем сильнее тренд;
• Чем ровнее линия тренда, тем слабее тренд.

Вот что я имею в виду:

Я думаю, что этот момент понятен.Едем дальше!

Индикатор тренда №5: Как торговать в канале и находить точки входа и выхода

Что такое канал? Канал — это вариация трендовой линии.То, как вы рисуете канал и интерпретируете его полностью идентично с трендовыми линиями.За исключением того, что канал имеет дополнительную линию, которая параллельна трендовой.Пример

Как вы видите, канал помогает вам определить, до куда примерно может дойти цена перед тем, как развернуться. Это означает, что вы можете забрать прибыль раньше времени, прежде, чем цена с высокой вероятностью развернется.

Не знаешь, куда двигается тренд?  Отдали график

Если смотреть только на текущую цену, можно упустить долгоиграющий тренд.Не стоит фиксироваться только на том, что происходит на рынке каждый момент.Отдалите график и посмотрите на картину в целом. Оставляем свой рабочий таймфрейм.Какой тут тренд?

Отодвигаем график

Видите, насколько это важно, когда вы смотрите на картину в целом?Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они настолько стараются поймать незначительные колебания рынка, что пропускают основные движения цены.

Как торговать по тренду?

Как мы уже поняли, есть разные подходы к определению тренда. Нет какого-то правильного, неправильного или лучшего способа.Главное понять, 2 вещи:

1. Какой сейчас долгоиграющий тренд?
2. Какой тип тренда?
3. Какой сейчас долгосрочный тренд?

Как мы определились выше по тексту, определяем долгосрочный тренд по скользящим средним 200МА. Цена выше — ищем точки входа для торговли на росте. Цена ниже 200МА — торгуем шорт.Кстати, на 3commas есть возможность подключить свой аккаунт от и использовать возможности маржинальной торговли как в лонг, так и в шорт при помощи ботов.Можно почитать тут:

• Маржинальная торговля на бирже
• Выставление ордеров и использование ботов в торговле на

Определяем, какой тип тренда мы имеем:

• Сильный тренд;
• “Здоровый” тренд;
• Слабый тренд.

1. Сильный тренд

• Цена находится выше 20МА;
• Почти нет откатов;
• Цена пробивает скользящую 20МА неглубоко.

Пример

Как торговать?

Варианты:

1. Если минимальные значения растут, входим при пробое последнего максимального уровня;
2. Ищем уровни сопротивления. Уровень сопротивления — это линия, выше которой цена не могла пробиться 2 или более раз;
3. Если цена вернулась к скользящей, оттолкнулась и пошла вверх — покупаем.
4. После пробоя предыдущего максимального значения цена откатилась вниз, не дошла до предыдущего минимального значения и начался рост — входим

• Цена находится в основном выше 50МА;
• Цена часто откатывается к уровню скользящей, отскакивает и опять отрастает.

Пример

Как торговать

• Ловим откаты. Входим на отскоке от скользящей;
• Также можем торговать пробой сопротивления.

• Цена находится выше 200МА;
• Скользящая слабо показывает направление;
• Тренд неявный;
• Много откатов к уровню.

Пример

Как торговать

1. Торгуем отскоки от скользящей;
2. Торгуем пробой сопротивления.

Моё мнение — лучше воздержаться от торговли при слабом тренде. Лучше выбрать другие валютные пары, где тренд более явный.

Разберём простую трендовую стратегию для автоторговли ботами 3commas.

Стратегия строится на скользящих средних.Золотой крест — сигнал для быков. Мёртвый крест — для медведей.

1. Находим индикатор с двумя скользящими.

2. Для начала выбираем индикатор типа Strategy. Про отличия индикаторов я писал в предыдущей статье.3. Строим на графике 2 скользящие. Если ищем долгосрочный тренд, то используем периоды 50МА и 200МА. Если скальпим, то 20МА и 50МА;

Я выбрал график Bitcoin-USDT на Binance. Для начала я использую классические показатели 50-200МА и проверю результативность стратегии на таймфреймах: 4-1ч, 30мин-5минДалее я попробую показатели для определения быстрых трендов, т.е. 20-50МА.Как я писал ранее, тестирование не будет точным, поскольку мы не задаём начальную точку отсчёта. Но хотя бы посмотрим предполагаемые точки входа-выхода.

• На старших таймфреймах высокий профит из-за сильного роста цены биткоина в 2017%;
• Стратегия бесполезна при низкой волатильности;
• Выходы по стратегии далеко не идеальные;
• Выходить следует по трейлингу или при достижении определённых критических уровней.

Моё внимание привлёк 15мин таймфрейм, т.к. там были наиболее реальные результаты. Посмотрим точки входа.

• Как видим, на флэте не очень хорошие входы — либо минус, либо маленький плюс.

• Большая задержка при входе.

• Хороший вход перед бурным ростом, но продали по стратегии в минус.
• Как я и говорил, выходить лучше по другой стратегии.
• В целом, сигналы часто идут с опозданием. Но тем не менее, не смотря на недостатки, стратегия торговала в небольшой плюс.

• Опять большие плюсы на старших таймфреймах из-за роста 2017 года;
• Ожидаемо возросло кол-во сделок;
• Результаты не впечатлили.
• Я думаю, это произошло из-за того, что биткоин часто находился во флэте, а как мы выяснили, нельзя торговать по этим индикаторам при слабой волатильности.

Посмотрим поближе 15мин график и проанализируем точки входа.

• Входы достаточно неплохие;
• Выходы ожидаемо портят картину;
• Выходить лучше по трейлингу или по уровням.

В принципе, стратегии можно дать шанс с другими более волатильными парами.

1. Берём простой скрипт индикатора с двумя простыми скользящими;
2. Вставляем его на график;

2. При желании выставляем свои настройки;

3. Настраиваем уведомления;

4. Настраиваем бота на чтение сигналов с Tradingview по инструкции;5. Так же можно настроить стратегию и на торговлю на падениях. Так называемый Шорт.

1. Выберите 5 разных монет на бирже, на которой вы торгуете. Например, binance, bittrex, или любой другой;
2. Протестируйте 3 варианта настроек на разных таймфреймах;
3. Проанализируйте показатели стратегии и проведите визуальный анализ;
4. Найдите те комбинации монет и настроек, которые лучше всего отрабатывали на истории;
5. Запустите ботов с минимальным ордером с выходом по трейлингу;
6. Обязательно выставьте стоплоссы, исходя из вашей политики управления рисками;
7. Проведите через несколько дней анализ торгов. Посмотрите, как отработала стратегия.
8. Подумайте, как можно оптимизировать стратегию: настройки стопов, трейлинга, точки входа.

Что мы сегодня узнали полезного:

1. Значение тренда и влияние таймфрейма при определении направления тренда;
2. Как по графику определить тренд при помощи Price Action;
3. Как узнать тренд без свечного графика;
4. Простой способ узнать тренд по скользящим средним;
5. Трендовые линии и их использование при определении направления движения;
6. Как торговать в канале;
7. Как использовать тренды при торговле по тренду;
8. Тест и торговля по стратегии Золотой крест.

В дальнейшем мы углубимся в трендовую торговлю и проанализируем более сложные стратегии.С вами был DmitryPetrov2! No Pasaran!Желаю вам свежих торговых идей и удачных трейдов! P.S. Цель статей, посвященных торговым стратегиям, несут чисто образовательный характер. И ни в коем случае не являются прямым руководством к действию. Биржевая торговля криптовалютами связана с высоким уровнем риска. Поэтому отдавайте себе отчёт, почему вы покупаете тот или иной актив. Отнеситесь серьёзно к теме управления рисками.