DCA Боты: Создание фьючерсного DCA Бота с помощью торговых сигналов TradingView

Как создать фьючерсного DCA Бота, используя сигналы, встроенные в 3Commas? Читать дальше…

Введение

В этой статье мы расскажем, как создать фьючерсный DCA-бот, который будет запускать новые сделки с помощью встроенного сигнала покупки скринера TradingView.

Для этого руководства мы будем использовать популярную биржу Bybit Futures для частого скальпирования небольших прибылей с помощью кредитного плеча Кросс, а также встроенных сигналов покупки скринера TradingView на нескольких таймфреймах.

Если вам интересно как генерируются сигналы «покупки/продажи» (Buy/Sell) скринера TradingView, вы можете прочитать об этом подробнее здесь, сигналы для пользователей ботов 3Commas предоставляются скринером «Ratings» от TradingView, который генерируется из следующих индикаторов технического анализа:

Parabolic SAR, Bollinger Bands, MACD, Momentum, Awesome Oscillator, Average Directional Index, Commodity Channel Index, Stochastic, Relative Strength Index и, наконец, Simple & Exponential Moving Averages.

Если каждое из вышеперечисленных 10 отдельных условий индикатора является верным, например, MACD выше сигнализирующей линии или цена графика выше EMA и SMA, то результат индикатора оценивается как 1 (или «положительный»). Значения суммируются, и если, например, в итоге мы получаем значение 7 или выше, то это указывает на сигнал к покупке.

SМА — это средняя арифметическая величина цен закрытия инструмента за определенный период.

EMA — Скользящая средняя, отображающая среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени.

Выбор контракта для торговли

Для этого руководства мы выберем обратный контракт EOS/USD, так как он недавно пытался пробить сопротивление 200-дневной ЕМА на четырехчасовом таймфрейме, прежде чем, наконец, добиться этого 16 ноября, и начал восходящий тренд после пробития последнего локального максимума, предоставленного на графике. В дополнение к этому, Bitcoin/USD также показывает восходящий тренд, и это хороший знак для альткоинов в парах к доллару, ведь, как известно, «прилив поднимает все лодки»:

Эту стратегию следует рассматривать как высокорисковую, так же как и любые фьючерсные или спотовые сделки.

Вам нужно будет следить за графиками, и если цена упадет ниже 200-дневной ЕМА, то вы, возможно, захотите остановить бота до тех пор, пока цена вновь не прорвется выше данного показателя.

Этот бот был создан для торговли 150 монетами EOS, которые были отправлены на кошелек EOS на бирже Bybit. Мы будем использовать небольшие ордера и кредитное плечо Кросс для скальпа 0,75% прибыли с каждой успешной сделкой, чтобы аккумулировать больше EOS с помощью обратного контракта EOSUSD на Bybit.

Мы настроим бот таким образом, чтобы он использовал страховочные ордера и мог покрыть резкое падение цены EOS до 30% без ликвидации.

Так как данный бот будет использовать кредитное плечо Кросс, любая прибыль, полученная и оставленная на биржевом счете, увеличит ваши торговые средства и поможет в дальнейшем предотвратить возможную ликвидацию.

В дальнейшем вы, возможно, захотите лучше контролировать и смягчить возможность ликвидации, путем регулярного вывода определенной прибыли сверх 175 EOS на другой кошелек или биржевой счет.

Создание бота

Перейдите в главное меню и выберите вкладку DCA-Бот, а затем нажмите кнопку Создать бота:

Мы создадим «Простого» бота, так как все фьючерсные боты могут торговать только одним контрактом.

Убедитесь, что в верхней части страницы выбрана вкладка Продвинутый и что вы выбрали Название (Имя) для вашего бота (оно будет отражаться в журнале, а также в разделе Мои сделки и на странице DCA-Боты), выберите биржевой аккаунт (Биржа), средства с которого будет использовать бот:

Теперь мы посмотрим на настройки раздела Стратегия; в данном случае подойдут настройки по умолчанию.

Мы будем использовать ЛОНГ (3), так как мы хотим купить монеты по низкой цене и продать монеты по более высокой цене, чтобы получить прибыль.

У нас есть только одна опция Котировки (QUOTE) в качестве валюты, в которой мы бы хотели получать прибыль, так как это обратный контракт, вся прибыль будет аккумулироваться в EOS.

Если это один из ваших первых ботов, возможно, стоит держать объемы стартового и страховочного ордеров (4) ниже, однако для этого примера, мы будем использовать 30 EOS в качестве объемов обоих ордеров, эти суммы являются фактическими размерами ордеров, размещенных на бирже, в том числе Кросс (6) рычага с плечом x50; это на самом деле означает, что только 0,6 EOS из ваших торговых средств будет использоваться для размещения стартового ордера и 0,6 EOS для первого страховочного ордера.

В общей сложности этот бот будет использовать около 7,355 EOS ваших средств без кредитного плеча, если все DCA/Страховочные ордера будут задействованы. По мере того, как вы приобретаете больше уверенности в используемых стратегиях, вы, возможно, захотите повысить уровень риска на каждую сделку по боту.

Рекомендуется держать тип стартового ордера на показателе Limit (5), так как это гарантирует, что бот будет открывать сделки без проскальзывания цены, что особенно важно при торговле монетами с низкой ликвидностью:

Далее мы установим условие начала сделки; эта настройка сообщит боту когда открывать новую сделку по выбранной монете. Мы будем использовать сигналы TradingView Buy (7), как и обсуждалось ранее, на нескольких таймфреймах. Это должно позволить нашему боту начать новые сделки, когда цена EOS растет, так как мы будем стремиться быстро «скальпировать» прибыль небольшими порциями. Эти сделки проводятся на низких таймфреймах, поэтому они должны закрываться быстро и происходить достаточно часто:

Вы можете просмотреть сигналы “Rating”  от TradingView здесь. Для просмотра индивидуального текущего рейтинга вам придется изменить каждый временной интервал на выбранный вами в разделе “Условия начала сделки”.

Теперь мы установим параметры Take profit на нашем боте; мы стремимся к повторяющимся коротким сделкам. Так как «скальпинг» графиков с низким временным интервалом является довольно рискованным, ключевым моментом является стремление закрыть все сделки как можно быстрее. Установите значение Целевая доходность на 0,75% (8), а значение Расчет доходности — В процентах от итогового объема (9), так как мы бы хотели, чтобы прибыль составила 0,75%, от средней цены монет, купленных этим ботом:

Мы не будем использовать настройки Стоп Лосс для этого бота, так как будем полагаться на покрытие значительного падения цены на графике с помощью страховочных ордеров (усреднение стоимости в  долларах). Внимание: Торговля на фьючерсных биржах по своей природе является рискованной, и, несмотря на то, что прибыль может быть довольно высока, важно помнить о рисках. Если цена EOS резко упадет, вы можете быть ликвидированы и потерять свои средства.

Если вы хотите использовать настройки Стоп Лосс, пожалуйста, тщательно протестируйте их с помощью аккаунта Paper Trading, однако, криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, так что вы можете обнаружить, что Стоп Лосс может на самом деле увеличить ваши потери по сравнению с выбором качественных графиков быстро восстанавливающихся монет, даже если те “просядут” относительно стоимости покупки.

В данном примере мы будем использовать 6 страховочных ордеров и выставим значение количества одновременно активных страховочных ордеров (10) на 2; это гарантирует, что средства, необходимые для 2-х одновременных страховочных ордеров всегда будут заранее зарезервированы в книге ордеров биржи в качестве Лимитных ордеров.

Страховочные ордера используются для снижения средней цены покупаемых ботом монет в случае падения цены после открытия сделки; это также называется DCA или Dollar Cost Averaging (Усреднение стоимости заказа).

Для первого используемого страховочного ордера устанавливаем Отклонение цены для выставления страховочного ордера (11) на 0.5%; Устанавливаем Множитель объема страховочных ордеров (12) на 1.25; это значит, что количество монет, купленных посредством страховочного ордера, будет увеличиваться на 25% с созданием каждого следующего ордера. Это поможет снизить среднюю стоимость каждой монеты, купленной ботом.

Устанавливаем Множитель шага страховочных ордеров (12) на 2; это означает, что бот будет удваивать это значение начиная с первого отклонения цены и исполнения страховочного ордера. По сути, наш первый страховочный ордер будет размещен на 0.5% ниже цены открытия сделки (стартовый ордер), второй страховочный ордер будет размещен на 1% ниже, а третий — на 2% ниже. Это покрывает падение цены монеты на 31.5% после открытия сделки и означает, что мы можем получить прибыль быстрее:

Рекомендуется проверить график контракта, которым вы собираетесь торговать, найти последний «максимум» цены, достигнутой на дневном или недельном графике, указать значение в диапазоне 10%-15% ниже этого значения и ввести его в графу Максимальная цена открытия сделки (13) на странице Дополнительных настроек. Причина этого заключается в том, чтобы избежать создания ботом сделок «на вершине» тренда, так как это типичные точки, в которых цена может развернуться. Вам придется вручную периодически проверять график и оценивать, следует ли увеличивать это значение и позволять боту продолжать создавать сделки по мере того, как цена будет двигаться выше установленной точки. Если цена все же пробивает предыдущий максимум и движение подтверждается, то вы можете поднять это значение до следующей логической точки, в соответствии с вашим Техническим анализом.

Мы можем проверить количество средств, которое будет использовать наш бот, обратив внимание на вкладку Ассистент (справа) — пожалуйста, не пропустите эту функцию — она очень полезна!

В окне Ассистент будет показано, сколько средств понадобится данному боту для корректной работы с настроенными параметрами, а также максимальное падение цены, которое могут покрыть ваши страховочные сделки и процент имеющихся свободных средств, которые бот будет использовать (всегда старайтесь держать достаточно средств при торговле с кредитным плечом Кросс, т.к. доступные средства будут использованы для избежания ликвидации вашей открытой позиции):

На странице Таблица будут отражаться объемы средств при установке Множителя объема страховочных ордеров, а также процент отклонения цены, который будет покрыт Множителем шага страховочных ордеров.

Наконец, одна из наиболее полезных функций — страница Таблица детально показывает как именно будут использоваться страховочные ордера.

Итоги

Спустя всего несколько дней с момента создания, результаты работы бота выглядят многообещающе! Кстати, вот тут вы всегда сможете найти

Внимание: Торговля на фьючерсных биржах по своей природе является рискованной, и, несмотря на то, что прибыль может быть довольно высока, важно помнить о рисках. Если цена торгуемого вами актива резко упадет, вы можете быть ликвидированы и потерять свои средства.