Облако Ишимоку или способ шортить и лонговать как самурай

Трейдеры в поисках «святого грааля» стремятся выработать торговые стратегии, которые сделают торговлю эффективной, а риски минимальными. Похоже, японцы как никто другой приблизились к этому. Новые стратегии и индикаторы появляются регулярно, но есть и те, которые со временем не потеряли свою актуальность и стали классикой в трейдинге. Речь идет об индикаторе Облако Ишимоку. Читайте продолжение, чтобы узнать, что это за индикатор, как он устроен и как им пользоваться.

Что такое Облако Ишимоку

Ишимоку Кинко Хё (Ichimoku Kinko Hyo) или просто Ишимоку – это универсальный технический индикатор, разработанный в 40-х гг. прошлого столетия японским журналистом Гоити Хосодой. Но чаще всего трейдеры используют термин «Облако Ишимоку» из-за визуального сходства индикатора.

Ichimoku Kinko Hyo переводится с японского как «равновесие с первого взгляда», что очень точно отражает суть стратегии: трейдеру достаточно один раз взглянуть на график, и картина прояснится, состояние его ума достигнет баланса, и он сможет с уверенностью сделать следующий шаг.

Ichimoku относится к импульсным индикаторам, то есть определяет, насколько интенсивно движется цена, и получил статус классического индикатора, а среди трейдеров со всего мира стал чуть ли не культовым. Вот как выглядит Облако Ишимоку на графиках:

Становится ясно, почему индикатор прозвали Облаком Ишимоку. На графике мы видим три линии, напоминающие скользящие средние (MA) и, собственно, само облако – область, которая по форме очень похожа.

Что показывает индикатор Ichimoku

Облако Ишимоку считают многофункциональным индикатором, который применим ко многим случаям. Неудивительно, что его создателем стал японец. Именно японцы – торговцы рисом на биржах — в 60-х гг. девятнадцатого века изобрели по сей день популярные японские свечи для отображения цен на графиках.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo отображает сразу три показателя на графиках котировок:

• Ценовой импульс или интенсивность изменения цены;
• Зоны поддержки и сопротивления;
• Направление тренда.

Облако Ишимоку состоит из 4 компонентов:

• Тенкан-Сен – синяя линия;
• Киджун-Сен – красная линия локальных максимумов и минимумов (High/Low);
• Чинкоу Спан – коричневая (или зеленая) линия;
• Кумо – облако;

Объясним значение каждого компонента в отдельности.

Тенкан-Сен (Tenkan-Sen)

Это первая линия индикатора Ichimoku, обозначенная на графике синим цветом. Еще Тенкан-Сен называют линией конверсии. Эта линия представляет среднее значение максимума цены (High) и минимума (Low) за последние N свечей. Как правило, по умолчанию установлен 9-дневный период.

9-дневный Тенкан-Сан по направлению практически повторяет SMA с аналогичным периодом, но не насколько сглажен. Особенность Tenkan-Sen в том, что линия указывает на наличие или отсутствие выраженного тренда: когда цена движется в «боковике», то и индикатор находится во флете.

Но при движении линия Тенкан-Сен отображает движение цены за последние 9 дней, что отличает индикатор от простой скользящей средней. Суть в том, что Тенкан-Сен указывает одновременно на уровни поддержки/сопротивления и на направление тренда. Это делает линию более универсальной, чем SMA.

Киджун-Сен (Kijun-Sen)

Киджун-Сен называют базовой линией, и выделяется она на графике красным цветом. Как и Тенкан-Сен, базовая линия рассчитывается из среднего значения минимумов и максимумов за последний период, но период у Киджун-Сен длиннее – 26 дней.

Чинкоу Спан (Chinkou Span)

Это отстающая линия, которая отображает текущую цену, но со сдвигом на указанный период. По умолчанию установлен 52-дневный период. Чинкоу Спан указывает на наличие или отсутствие ценового тренда на рынке. Облако Ишимоку сигнализирует о направлении тренда, когда Чинкоу Спан перемещается в одном из направлений (вверх или вниз).

Кумо (Kumo)

Это само облако – кульминация Ichimoku Kinko Hyo и тот самый «грааль», который по завещанию трейдеров сделает вас настоящим самураем в криптоторговле. Кумо определяет равновесие между поддержкой и сопротивлением с учетом ценовой динамики за предыдущие периоды. Причем чем длиннее период, тем, как правило, точнее сигналы на покупку и продажу.

Облако разделяется на крупные зеленые и красные зоны, которые отображают восходящий или нисходящий тренд соответственно. Кумо относится к опережающим индикаторам. Если посмотрите на график, то заметите, что Облако Ишимоку выходит за пределы последней свечи.

Но важен не сам цвет облака или направление цены, а то, в какой области происходит движение. Трейдеры избегают сделок, когда цена актива колеблется внутри облака.

Обратите внимание, что когда свечи находились в облаке, на графике биткоина не было явно выраженного тренда. Но как только цена вышла за пределы Кумо, образовался сильный тренд – так работает Облако Ишимоку.

Стратегии с Облаком Ишимоку

Вот и пришло время десерта. Одна из первых популярных стратегий среди трейдеров – использовать пересечение линии конверсии (Тенкан-Сен) с базовой линией (Киджун-Сен) по аналогии с пересечением скользящей средней.

Как это работает

Когда Тенкан-Сен (синяя линия) пересекает Киджун-Сен (красную линия) снизу вверх, трейдеры открывают длинную позицию (Long). Если наоборот, красная линия пересекает синюю снизу вверх, то это может указывать на разворот и падение цены, поэтому возникает сигнал на продажу. Пример отлично иллюстрирует изображение ниже:

Но большей популярностью пользуются стратегии с использованием всех компонентов. Хотя для практики полезно протестировать разные варианты, чтобы понять, что лучше работает.

Трейдеру достаточно один раз взглянуть на график с индикатором Ichimoku, чтобы понять, куда движется цена, есть ли тренд или он отсутствует, где находится поддержка и сопротивление цены. Вот почему индикатор называют универсальным и прозвали «равновесием с первого взгляда». Наиболее достоверные сигналы на покупку получаются тогда, когда запаздывающая линия Чинкоу Спан пробивается выше облака Кумо. Реверсивная картина говорит о преобладании медвежьего настроения на крипторынке. Проиллюстрируем это наглядно на графике.

Но как только зеленая линия «пробьет» синюю сверху вниз, это будет сигналом для приостановки торговли. Вот почему лучше рассматривать несколько стратегий и в торговле учитывать сигналы от пересечения линий.

Похожим образом трейдеры рассматривают, когда цена прорывается над или под облаком. Соответственно, это может указывать на восходящий или нисходящий тренд.

Плюсы и минусы стратегии

Вот несколько плюсов Облака Ишимоку:

Одно из главных преимуществ – универсальность. Индикатор можно использовать для обнаружения трендов, определения их направления, уровней поддержки и сопротивления и интенсивности ценовой динамики.

Простота. Стратегии с Облаком Ишимоку легко автоматизировать при помощи ботов, например, в 3commas.io. При этом разобраться с устройством индикатора не составит труда даже новичку.

Совместимость. Индикатор Ichimoku Cloud сочетается с рядом простых индикаторов, таких как MA, MACD, RSI и других. Комплексный подход позволит устранить лишние шумы в трейдинге и повысить точность торговых сигналов.

Но индикатор не лишен и недостатков:

Разнообразие. Новичкам, возможно, поначалу будет легко запутаться в том, как «читать» сигналы, и какие линии что означают. Это может привести к ошибкам в трейдинге.

Загруженность. Слишком большое количество линий может запутать неопытных трейдеров. Но это легко исправить. Если вы только знакомитесь с индикатором, то можете испробовать разные стратегии, используя только линии или исключительно облако. Так вы постепенно изучите принципы работы индикатора, протестировав при этом стратегии.

Заключение

При правильном подходе индикатор может превратить трейдера в настоящего самурая крипторынка. Трейдеры найдут множество применений стратегиям, основанным на Облаке Ишимоку. С ним легко совмещать другие индикаторы и автоматизировать торговлю при помощи ботов.