Как поймать начало тренда и получить максимальную прибыль?

  • Как поймать разворот тренда?
  • Как подтвердить начало тренда?
  • Какие индикаторы использовть?
  • Когда входить в сделку и как максимизировать возможную прибыль от каждого ордера?


Всем привет, с вами DmitryPetrov2. В прошлом материале мы разобрали, что такое тренд, как его определить, какие индикаторы использовать для нахождения направления тенденции движения цены.

Сегодня мы разберём более сложную и продвинутую стратегию. Мы объединим знания из прошлой статьи и углубим практику в теме торговли по тренду.

Я покажу вам торговую стратегию, которая использует осцилляторы и трендовые индикаторы.

О чём вы сегодня узнаете

  • Что такое осцилляторы:Stochastic, MoneyFlowIndex, MACD;
  • Ещё раз обсудим скользящие средние EMA и трендовый индикатор Parabolic Sar;
  • Разберём, как определить разворот и начало тренда;
  • Соберём индикаторы в единую торговую стратегию;

Давайте разбираться.

Осцилляторы

Осцилляторы — это тип индикаторов технического анализа, которые рисуют кривую линию от минимальной точки к максимальной, обычно от 0 до 100. Если не вдаваться в математику, то осцилляторы показывают нам уровень перепроданности или перекупленности актива.

Перекупленность — это состояние рынка, при котором цена находится у верхней границы индикаторы. Движение вверх маловероятно.

Перепроданность — это обратное состояние рынка, когда цена уже сильно упала и дальнейшее падение под вопросом. 

Кроме того, по осцилляторам находят Дивергенции. Дивергенция — расхождение графика цены с показателями индикаторов. Данную тему мы опустим в этой статье, потому что эта тема требует дополнительного большого разбора.

Если трендовые индикаторы движутся с опозданием, так как берут в расчёт уже свершившиеся на графике события. То осцилляторы опережают график и могут предсказать точки разворота тренда. 

Популярные осцилляторы

Наверняка вам встречались индикаторы: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator и другие. 

Преимущества осцилляторов

  • Опережают движение. Могут предсказать разворот или окончание тренда;
  • Количество сигналов. Возможность найти разные точки входа;
  • Простота интерпретации. Легко на глаз понять, в какой ситуации находится рынок.

Недостатки осцилляторов

  • При сильном тренде прижимаются к границам окна индикатора;
  • Большое количество ложных сигналов. В рамках тренда могут показывать противоположное направление индикатора.

В нашей стратегии мы будем использовать 3 осциллятора:

  • MFI;
  • Stochastic;
  • MACD.

Осциллятор MFI

Осциллятор MFI — индикатор, который показывает соотношение сил продавцов и покупателей. Для этого используется как цена актива, так и объём. Цена движется между значения от 0 до 100. 

Если кривая линия индикатора движется вверх, значит объёмы покупателей и цена растут. Значит давление покупателей на рынке преобладает и возможен дальнейший рост.

Обратная ситуация. Кривая падает, следовательно давление покупателей ослабевает, покупатели продают, цена движется вниз. 

По своей сути, MFI схож с индикатором RSI, только в своих расчётах использует объём. В нашей стратегии это необходимо, чтобы понимать, в каком направлении ожидать дальнейшее движение цены.

В классическом техническом анализе принято считать уровнем перепроданности, когда индикатор находится ниже отметки 20. В свою очередь, перекупленностью считают зону свыше 80.
С

Сигналы MFI

  1. Сигнал на рост — индикатор пересёк уровень 20 снизу вверх;
  2. Сигнал на падение — индикатор пересёк уровень 80 сверху вниз.

Пример

Параметры индикатора MFI

Length или Длина — отрезок времени, на котором мы рассчитываем показатели индикатора.

Как найти индикатор MFI на Tradingview

Осциллятор Stochastic

Стохастический осциллятор — показывает соотношение текущей цены к минимальным и максимальным значениям на заданном отрезке времени в прошлом. Показывает импульс движения цены актива. Чем выше текущая цена относительно исследуемого периода, тем выше значение индикатора. Состоит из быстрой и медленной линии.

Параметры индикатора Stochastic

%K — быстрая линия. Показывает процент последней цены закрытия свечи относительно минимальных и максимальных значений за указанный отрезок времени. На графике в Tradingview имеет голубой цвет;

%D — скользящее среднее %K. Период, за который мы усредняем показания линии %K. Оранжевого цвета.

Smooth — коэффициент сглаживания показателей индикатора.

Чтобы сильно не углубляться в теорию и расчёт, скажу, что логика принятия решений совпадает с MFI:

  1. Пересекли уровень 20 снизу — рост;
  2. Пересекли уровень 80 сверху — падение.

Как найти индикатор

Может возникнуть вопрос.Для чего нам 2 похожих осциллятора?

Нам необходимо определить, что новый тренд идёт на возрастающих объёмах. То есть цена не просто растёт, а на рынке в данный момент действительно покупатели сильнее продавцов. 

Мы подошли к последнему осциллятору, который потребуется нам для стратегии.

Осциллятор MACD

MACD — Moving Average Convergence Divergence — схождение/расхождение скользящих средних. Отличается от перечисленных индикаторов тем, что не имеет стандартных значений от 0 до 100. Его ещё называют “трендовым осциллятором”. В расчёт индикатора берутся короткие и длинные экспоненциальные скользящие средние(EMA) от цены актива.

Суть индикатора заключается в том, чтобы показать разницу между скользящими средними. 

На графике мы видим 2 линии и гистограмму(цветные столбики):

  1. Голубая линия — линия MACD — разница короткой и длинной EMA;
  2. Оранжевая линияСигнальная Линия — короткое скользящее среднее от линии MACD;
  3. Гистограмма — показывает, насколько сильно расходятся эти линии. Чем быстрее растёт цена и растут столбики гистограммы, тем сильнее тренд. На слабом тренде или вне тренда гистограмма практически не видна, потому что скользящие вытягиваются практически в одну линию и расхождений нет.

Параметры индикатора MACD

Fast Length — скользящее среднее (EMA) за короткий отрезок времени;
Slow LengthEMA за более длительный отрезок времени;По этим параметрам мы рассчитываем линию MACD;
Signal Smoothing — скользящее среднее (EMA)от быстрой и медленной EMA.По этому параметру рассчитывается Сигнальная Линия.
Simple MA(Oscillator) — использовать в расчётах MACD простую скользящее среднее (SMA);Simple MA(Signal Line) — использовать в расчётах Сигнальной Линии скользящее среднее SMA.

Сигналы MACD

  1. Ищем на графике, когда голубая линия MACD пересечёт оранжевую линию снизу вверх. Показывает более ранний сигнал начала тренда;
  2. Ищем точки пересечения линии MACD центральной линии;
  3. Рост гистограммы выше центральной линии.

Как найти индикатор

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы — тип индикаторов Технического Анализа, которые помогают определить направление тренда. 

Если осцилляторы могут заранее показать возможное дальнейшее движение, то трендовые индикаторы запаздывают. Потому что оценивают только то, что уже произошло на графике.

Популярные трендовые индикаторы: разные виды скользящих средних(SMA, EMA, DEMA, TEMA и другие), Parabolic SAR, Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Индикатор ADS, Аллигатор Билла Уильямса.

Преимущества трендовых индикаторов

  • Показывают текущий тренд;
  • Фильтрация сигналов осцилляторов.

Недостатки трендовых индикаторов

  • Запаздывают. Показывают точку разворота тренда постфактум;
  • Не работают при низких колебаниях цены(на то они и трендовые:)). Вместо сигналов дают много шума.

Нам по стратегии понадобятся 2 индикатора:

  1. Parabolic SAR;
  2. EMA.

EMA — экспоненциальное скользящее среднее;

Как мы уже обсуждали в предыдущей статье, скользящее среднее — это среднее арифметическое значение цены за выбранный отрезок времени. Т.е. сложили все цены и поделили на количество свечей в отрезке.

Скользящие бывают разных видов, но мы будем пользоваться в стратегии EMA.
EMA — тип скользящего среднего. Если упрощённо говорить, EMA считает последние свечи более важными. 

Таким образом они немного быстрее реагируют на изменение цены. То есть, если цена пошла резко вниз, обычное скользящее ещё будет двигаться по направлению тренда, а EMA уже покажет разворот.

EMA является очень важным индикатором, который входит во многие составные торговые стратегии.

Настройки индикатора EMA

Legth — отрезок, за который мы высчитываем скользящее среднее;
Source — какую точку свечи брать в расчёт: открытие, закрытие, максимальное или минимальное значение, среднее значение цены за свечу и т.д.
Offset — сдвиг кривой линии индикатора на количество свечей вправо.

Как найти индикатор

Parabolic SAR

Parabolic SAR(Stop And Reverse) — дословно — Параболический индикатор Остановки И Разворота. Строит на графике параболу ниже цены, если тренд восходящий. И выше цены, если тренд нисходящий. Чем сильнее тренд, тем сильнее загибается парабола.

В отличие от других индикаторов, Parabolic SAR, строится в виде точек, а не кривых линий.

Индикатор используется для нахождения точек разворота тренда, для определения силы тенденции, а так же для поиска точки выхода из позиции с максимальной прибылью.

Как строится индикатор Parabolic SAR

Достаточно сложно для понимания, но постараюсь объяснить.

Начальная точка индикатора ставится по прошлому минимальному значению за период для растущего тренда и по максимальному для падающего.

Далее, мы имеем 3 элемента — предыдущее значение индикатора и два специальных показателя: экстремальная точка и фактор ускорения.

  • Предыдущий SAR — значение SAR за предыдущий период;
  • Экстремальная точка — максимальное значение цены в текущем тренде;
  • Фактор ускорения — показатели, которые мы настраиваем в индикаторе.
    • Start — начальное ускорение 0.02(2%). Чем меньше значение, тем раньше сигнализируется разворот тренда и тем больше ложных сигналов мы получаем. Чем больше значение параметра, тем позднее показывает начало тренда;
    • Increment — шаг увеличения ускорения. По-умолчанию тоже 0.02(2%). Т.е. при достижении нового экстремального значения точка ускорение будет расти на 2%;
    • Maximum — максимальное значение ускорения. По-умолчанию 0.2(20%). Когда индикатор достигает этого значения, тренд останавливается и разворачивается в обратную сторону.

Не буду расписывать формулу и забивать голову ненужными на данный момент данными. В рамках статьи это не требуется.

По своей сути индикатор похож на скользящее среднее. Отличается тем, что, чем быстрее растёт цена, тем больше увеличивается расстояние между точками индикатора, и тем сильнее загибается парабола. 

Parabolic SAR можно использовать, как Trailing StopLoss. StopLoss, который следует за ценой, с целью выйти из сделки с максимальной прибылью.

Недостаток индикатора

Как и любой трендовый индикатор, не работает при низкой волатильности, когда цена двигается с небольшой амплитудой длительное время. 

Как найти индикатор

Мы воспользуемся собственной измененной версией. Код индикатора будет опубликован ниже, в разделе про торговую стратегию. Базовый индикатор получен при использовании индикаторов от ChrisMoody и Kozlod. 

Преимущество этого индикатора перед встроенным:

  1. Изменение цвета индикатора в зависимости от тренда. Зеленый — вверх, красный — вниз;
  2. Возможность задать уведомления(алерты);
  3. Упрощенная система задания параметров настроек. 

Настройки индикатора Parabolic SAR

Настройки остаются такими же, как и во встроенном индикаторе. Отличие в том, что используются целые числа для упрощения. В итоге они всё равно домножаются на 0.01(Start и Increment) и на 0.1(Maximum). 

Это снижает вероятность ошибки при настройке, а так же помогает проще подобрать значения. Потому что значения будут изменяться на единицу. В обычном бы пришлось вписывать руками. Это повышает риск ошибки.

Show Up Trending Parabolic Sar — показывать индикатора для восходящего тренда;
Show Down Trending Parabolic SAR — показывать индикатор для нисходящего тренда.Последнее значение в настройках идёт, как уведомление и никакими функциями не обладает.

Не старайтесь сейчас вникнуть в суть настроек, если непонятно. Просто примите, как данность. Для нас главное, ЧТО нам показывает индикатор, а не КАК он рассчитывается. 

Вот мы и закончили описание всех используемых индикаторов. Теперь переходим непосредственно к стратегии, которой я пользуюсь для полуручного скальпинга.

Описание стратегии

Стратегия работает на высоковолатильных альткоинах. Таймфрейм подбирайте исходя из своего стиля торговли.

  1. Запускаем все перечисленные в статье индикаторы:
    1. Stochastic;
    2. MFI;
    3. MACD;
    4. EMA;
  2. Добавляем на график свой индикатор Parabolic Sar Alerts;
//@version=3
study("Parabolic SAR Alerts", overlay=true)

// Inputs
start = input(2, minval=0, maxval=10, title="Start - Default = 2 - Multiplied by .01")

increment = input(2, minval=0, maxval=10, title="Step Setting (Sensitivity) - Default = 2 - Multiplied by .01" )

maximum = input(2, minval=1, maxval=10, title="Maximum Step (Sensitivity) - Default = 2 - Multiplied by .10")

startCalc     = start * 0.01

incrementCalc = increment * 0.01

maximumCalc   = maximum * 0.1

// Calculation Parabolic SAR
psar = sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

// Signals
psar_long  = high[1] < psar[2] and high >= psar[1]
psar_short = low[1]  > psar[2] and low  <= psar[1] 

// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low <= psar[1] and not psar_long ? red : lime)

plotshape(psar_long, title = "BUY", text = "BUY", style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = blue)
plotshape(psar_short, title = "SELL", text = "SELL", style = shape.arrowdown, location = location.abovebar, color = red)

// Alerts
alertcondition(psar_long,  "PSAR Long",  "PSAR Long")
alertcondition(psar_short, "PSAR Short", "PSAR Short")
  1. Ставим настройки по-умолчанию:
    1. Stochastic: 14,3,3;
    2. MFI: 14;
    3. MACD: 12, 26, 9;
    4. EMA: 9;
    5. Parabolic SAR: 2,2,2(помним, что изначально параметры 0.02,0.02,0.2).
  2. Выбираем свой таймфрейм в зависимости от стиля. Я использую таймфрейм от 1м до 15м для скальпинга на быстрых движениях. Выбор зависит от скорости развития тренда. Чем быстрее тренд, тем младше таймфрейм. 
  3. Настраиваем уведомления. 
    1. Правой кнопкой мыши — Add alerts;
    2. Копируем настройки уведомления с картинки ниже;
    3. Сигнал подаём в тот момент, когда закроется свеча после появления сигнала на покупку;
    4. Выбираем, где и как хотим видеть уведомление: приложение, PopUp окно, звук, SMS, EMAIL;
    5. Добавляем название уведомления.

Индикаторы настроены.

Суть стратегии

  • Ждём сигнал от Parabolic SAR;
  • Смотрим на MACD:
    • Гистограмма растёт и линия MACD находится выше сигнальной линии;
  • Проверяем Stochastic oscillator на предмет перекупленности-перепроданности. Значения индикатора должны быть стабильно растущими снизу вверх. Хорошо, если перед этим мы пересекли отметку 20, как я писал выше в этом материале;
  • Смотрим MFI осциллятор. Проверяем, насколько здоровый тренд и подтверждается ли он растущими объёмами;
  • MFI так же показывает стабильную положительную динамику;
  • Проверяем EMA. Мы должны пробить уровень скользящего среднего;

Собираем воедино все составляющие

По сигналу мы должны были увидеть точку, как на изображении выше.

  • Есть сигнал Parabolic SAR;
  • Гистограмма растёт и скользящие растут;
  • Stochastic и MFI растут из-зоны перепроданности;
  • Пробили скользящую.

Что делаем дальше?

Максимально простое решение — это воспользоваться возможностями Smart Trade от 3commas.

Выход из стратегии

  1. Выставляем Trailing StopLoss;
  2. Выходим при пересечении красной свечой точки индикатора Parabolic SAR. Рисунок ниже;
  3. Если можете построить уровни сопротивления, то поставьте продажу перед следующим уровнем серьёзного сопротивления.
  4. Можно выставить продажу лесенкой, но на текущем рынке я бы не стал с этим играть. Мой выбор — небольшая прибыль с минимальным риском, но, как можно быстрее.

StopLoss

StopLoss выставляем под предыдущее минимальное значение, т.е. под первое значение Parabolic SAR после разворота. У меня это значение не превышает -2-3%.

Ложные сигналы

  • Сигнал есть, но гистограмма ещё красная, слабый рост MFI;
  • Получили сигнал на красной свече и на падающем Стохастике;
  • Слабая динамика MFI, MACD растёт, но линии неоднозначные. Может рост и будет, но придётся дольше ждать;
ВАЖНО!  Обязательно стоит учитывать, что большой рост, это далеко не всегда значит, что тренд обусловлен долгосрочной заинтересованностью трейдеров в том или ином альткоине. 

Исходя из моего опыта, быстрый рост часто является последствием действий манипуляторов с большим депозитом. 

Цель таких манипуляций - заманить доверчивых трейдеров в ловушку сигналами на ложный тренд и в дальнейшем подстричь.

Плюсы стратегии

  • Возможность поймать хорошую точку разворота тренда;
  • Большая прибыль за короткий срок. Данная стратегия неоднократно приносила 3-5-7-10 и более процентов буквально за минуты. Средний трейд редко превышал полчаса. 

Минусы данной стратегии

  • Нет специального одного индикатора, который бы использовал сразу ВСЕ индикаторы одновременно. Я использую индикаторы именно в том виде, как показал вам;
  • Вы можете объединить все индикаторы в один, но вы потеряете общую картину происходящего. На графике просто будут видны точки входа-выхода, по которым сложно предположить дальнейший исход. Потому что важно понимать показания всех индикаторов сразу;
  • Большое количество сигналов, которое придётся обработать, продумать. Далеко не каждый из них будет прибыльным.

Итоги

Что мы сегодня узнали

  • Что такое осцилляторы и, как с ними работать;
  • Разобрали подробно Stochastic, MFI и MACD;
  • Углубили понимание трендовых индикаторов;
  • Узнали особенности индикаторов EMA и Parabolic SAR;
  • Рассмотрели аспекты торговой стратегии торговли по тренду с использованием индикаторов;
  • Настроили рабочее пространство для полуавтоматической торговли.

Надеюсь, данная статья поможет вам оседлать альткоины и получить хороший профит от трейдинга. 

С вами был DmitryPetrov2! No Pasaran! Желаю вам свежих торговых идей и удачных трейдов! 

P.S. ВАЖНО! 
Я описал свою методику определения и торговли по тренду.

Данная стратегия работает у меня, но не гарантирует вам прибыль.

Обязательно учитывайте размер ордера, потенциальные риски и не входите в сделку “на всю котлету”.

Обязательно ставьте СтопЛоссы!

Оставить комментарий