Как поймать начало тренда и получить максимальную прибыль?

• Как поймать разворот тренда?
• Как подтвердить начало тренда?
• Какие индикаторы использовть?
• Когда входить в сделку и как максимизировать возможную прибыль от каждого ордера?

Всем привет, с вами DmitryPetrov2. В прошлом материале мы разобрали, что такое тренд, как его определить, какие индикаторы использовать для нахождения направления тенденции движения цены.Сегодня мы разберём более сложную и продвинутую стратегию. Мы объединим знания из прошлой статьи и углубим практику в теме торговли по тренду.Я покажу вам торговую стратегию, которая использует осцилляторы и трендовые индикаторы.

• Что такое осцилляторы:Stochastic, MoneyFlowIndex, MACD;
• Ещё раз обсудим скользящие средние EMA и трендовый индикатор Parabolic Sar;
• Разберём, как определить разворот и начало тренда;
• Соберём индикаторы в единую торговую стратегию;

Давайте разбираться.

Осцилляторы — это тип индикаторов технического анализа, которые рисуют кривую линию от минимальной точки к максимальной, обычно от 0 до 100. Если не вдаваться в математику, то осцилляторы показывают нам уровень перепроданности или перекупленности актива.Перекупленность — это состояние рынка, при котором цена находится у верхней границы индикаторы. Движение вверх маловероятно.Перепроданность — это обратное состояние рынка, когда цена уже сильно упала и дальнейшее падение под вопросом. Кроме того, по осцилляторам находят Дивергенции. Дивергенция — расхождение графика цены с показателями индикаторов. Данную тему мы опустим в этой статье, потому что эта тема требует дополнительного большого разбора.Если трендовые индикаторы движутся с опозданием, так как берут в расчёт уже свершившиеся на графике события. То осцилляторы опережают график и могут предсказать точки разворота тренда.

Наверняка вам встречались индикаторы: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator и другие.

• Опережают движение. Могут предсказать разворот или окончание тренда;
• Количество сигналов. Возможность найти разные точки входа;
• Простота интерпретации. Легко на глаз понять, в какой ситуации находится рынок.
• При сильном тренде прижимаются к границам окна индикатора;
• Большое количество ложных сигналов. В рамках тренда могут показывать противоположное направление индикатора.

В нашей стратегии мы будем использовать 3 осциллятора:

• MFI;
• Stochastic;
• MACD.

Осциллятор MFI — индикатор, который показывает соотношение сил продавцов и покупателей. Для этого используется как цена актива, так и объём. Цена движется между значения от 0 до 100. Если кривая линия индикатора движется вверх, значит объёмы покупателей и цена растут. Значит давление покупателей на рынке преобладает и возможен дальнейший рост.Обратная ситуация. Кривая падает, следовательно давление покупателей ослабевает, покупатели продают, цена движется вниз. По своей сути, MFI схож с индикатором RSI, только в своих расчётах использует объём. В нашей стратегии это необходимо, чтобы понимать, в каком направлении ожидать дальнейшее движение цены.В классическом техническом анализе принято считать уровнем перепроданности, когда индикатор находится ниже отметки 20. В свою очередь, перекупленностью считают зону свыше 80.С

1. Сигнал на рост — индикатор пересёк уровень 20 снизу вверх;
2. Сигнал на падение — индикатор пересёк уровень 80 сверху вниз.

Пример

Length или Длина — отрезок времени, на котором мы рассчитываем показатели индикатора.

Стохастический осциллятор — показывает соотношение текущей цены к минимальным и максимальным значениям на заданном отрезке времени в прошлом. Показывает импульс движения цены актива. Чем выше текущая цена относительно исследуемого периода, тем выше значение индикатора. Состоит из быстрой и медленной линии.

%K — быстрая линия. Показывает процент последней цены закрытия свечи относительно минимальных и максимальных значений за указанный отрезок времени. На графике в Tradingview имеет голубой цвет;%D — скользящее среднее %K. Период, за который мы усредняем показания линии %K. Оранжевого цвета.Smooth — коэффициент сглаживания показателей индикатора.

Чтобы сильно не углубляться в теорию и расчёт, скажу, что логика принятия решений совпадает с MFI:

1. Пересекли уровень 20 снизу — рост;
2. Пересекли уровень 80 сверху — падение.

Может возникнуть вопрос.Для чего нам 2 похожих осциллятора?Нам необходимо определить, что новый тренд идёт на возрастающих объёмах. То есть цена не просто растёт, а на рынке в данный момент действительно покупатели сильнее продавцов. Мы подошли к последнему осциллятору, который потребуется нам для стратегии.

MACD — Moving Average Convergence Divergence — схождение/расхождение скользящих средних. Отличается от перечисленных индикаторов тем, что не имеет стандартных значений от 0 до 100. Его ещё называют “трендовым осциллятором”. В расчёт индикатора берутся короткие и длинные экспоненциальные скользящие средние(EMA) от цены актива.Суть индикатора заключается в том, чтобы показать разницу между скользящими средними. На графике мы видим 2 линии и гистограмму(цветные столбики):

1. Голубая линия — линия MACD — разница короткой и длинной EMA;
2. Оранжевая линия — Сигнальная Линия — короткое скользящее среднее от линии MACD;
3. Гистограмма — показывает, насколько сильно расходятся эти линии. Чем быстрее растёт цена и растут столбики гистограммы, тем сильнее тренд. На слабом тренде или вне тренда гистограмма практически не видна, потому что скользящие вытягиваются практически в одну линию и расхождений нет.

Fast Length — скользящее среднее (EMA) за короткий отрезок времени;Slow Length — EMA за более длительный отрезок времени;По этим параметрам мы рассчитываем линию MACD;Signal Smoothing — скользящее среднее (EMA)от быстрой и медленной EMA.По этому параметру рассчитывается Сигнальная Линия.Simple MA(Oscillator) — использовать в расчётах MACD простую скользящее среднее (SMA);Simple MA(Signal Line) — использовать в расчётах Сигнальной Линии скользящее среднее SMA.

1. Ищем на графике, когда голубая линия MACD пересечёт оранжевую линию снизу вверх. Показывает более ранний сигнал начала тренда;
2. Ищем точки пересечения линии MACD центральной линии;
3. Рост гистограммы выше центральной линии.

Трендовые индикаторы — тип индикаторов Технического Анализа, которые помогают определить направление тренда. Если осцилляторы могут заранее показать возможное дальнейшее движение, то трендовые индикаторы запаздывают. Потому что оценивают только то, что уже произошло на графике.Популярные трендовые индикаторы: разные виды скользящих средних(SMA, EMA, DEMA, TEMA и другие), Parabolic SAR, Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Индикатор ADS, Аллигатор Билла Уильямса.

• Показывают текущий тренд;
• Фильтрация сигналов осцилляторов.
• Запаздывают. Показывают точку разворота тренда постфактум;
• Не работают при низких колебаниях цены(на то они и трендовые:)). Вместо сигналов дают много шума.

Нам по стратегии понадобятся 2 индикатора:

1. Parabolic SAR;
2. EMA.

Как мы уже обсуждали в предыдущей статье, скользящее среднее — это среднее арифметическое значение цены за выбранный отрезок времени. Т.е. сложили все цены и поделили на количество свечей в отрезке.Скользящие бывают разных видов, но мы будем пользоваться в стратегии EMA.EMA — тип скользящего среднего. Если упрощённо говорить, EMA считает последние свечи более важными. Таким образом они немного быстрее реагируют на изменение цены. То есть, если цена пошла резко вниз, обычное скользящее ещё будет двигаться по направлению тренда, а EMA уже покажет разворот.EMA является очень важным индикатором, который входит во многие составные торговые стратегии.

Legth — отрезок, за который мы высчитываем скользящее среднее;Source — какую точку свечи брать в расчёт: открытие, закрытие, максимальное или минимальное значение, среднее значение цены за свечу и т.д.Offset — сдвиг кривой линии индикатора на количество свечей вправо.

Parabolic SAR(Stop And Reverse) — дословно — Параболический индикатор Остановки И Разворота. Строит на графике параболу ниже цены, если тренд восходящий. И выше цены, если тренд нисходящий. Чем сильнее тренд, тем сильнее загибается парабола.В отличие от других индикаторов, Parabolic SAR, строится в виде точек, а не кривых линий.Индикатор используется для нахождения точек разворота тренда, для определения силы тенденции, а так же для поиска точки выхода из позиции с максимальной прибылью.

Достаточно сложно для понимания, но постараюсь объяснить.Начальная точка индикатора ставится по прошлому минимальному значению за период для растущего тренда и по максимальному для падающего.

Далее, мы имеем 3 элемента — предыдущее значение индикатора и два специальных показателя: экстремальная точка и фактор ускорения.

• Предыдущий SAR — значение SAR за предыдущий период;
• Экстремальная точка — максимальное значение цены в текущем тренде;
• Фактор ускорения — показатели, которые мы настраиваем в индикаторе.

Не буду расписывать формулу и забивать голову ненужными на данный момент данными. В рамках статьи это не требуется.По своей сути индикатор похож на скользящее среднее. Отличается тем, что, чем быстрее растёт цена, тем больше увеличивается расстояние между точками индикатора, и тем сильнее загибается парабола. Parabolic SAR можно использовать, как Trailing StopLoss. StopLoss, который следует за ценой, с целью выйти из сделки с максимальной прибылью.

Как и любой трендовый индикатор, не работает при низкой волатильности, когда цена двигается с небольшой амплитудой длительное время.

Мы воспользуемся собственной измененной версией. Код индикатора будет опубликован ниже, в разделе про торговую стратегию. Базовый индикатор получен при использовании индикаторов от ChrisMoody и Kozlod.

Преимущество этого индикатора перед встроенным:

1. Изменение цвета индикатора в зависимости от тренда. Зеленый — вверх, красный — вниз;
2. Возможность задать уведомления(алерты);
3. Упрощенная система задания параметров настроек.

Настройки индикатора Parabolic SAR

Настройки остаются такими же, как и во встроенном индикаторе. Отличие в том, что используются целые числа для упрощения. В итоге они всё равно домножаются на 0.01(Start и Increment) и на 0.1(Maximum). Это снижает вероятность ошибки при настройке, а так же помогает проще подобрать значения. Потому что значения будут изменяться на единицу. В обычном бы пришлось вписывать руками. Это повышает риск ошибки.

Show Up Trending Parabolic Sar — показывать индикатора для восходящего тренда;Show Down Trending Parabolic SAR — показывать индикатор для нисходящего тренда.Последнее значение в настройках идёт, как уведомление и никакими функциями не обладает.Не старайтесь сейчас вникнуть в суть настроек, если непонятно. Просто примите, как данность. Для нас главное, ЧТО нам показывает индикатор, а не КАК он рассчитывается. Вот мы и закончили описание всех используемых индикаторов. Теперь переходим непосредственно к стратегии, которой я пользуюсь для полуручного скальпинга.

Стратегия работает на высоковолатильных альткоинах. Таймфрейм подбирайте исходя из своего стиля торговли.

1. Запускаем все перечисленные в статье индикаторы:
2. Добавляем на график свой индикатор Parabolic Sar Alerts;

1. Ставим настройки по-умолчанию:
2. Выбираем свой таймфрейм в зависимости от стиля. Я использую таймфрейм от 1м до 15м для скальпинга на быстрых движениях. Выбор зависит от скорости развития тренда. Чем быстрее тренд, тем младше таймфрейм.
3. Настраиваем уведомления.

Индикаторы настроены.

• Ждём сигнал от Parabolic SAR;
• Смотрим на MACD:

• Проверяем Stochastic oscillator на предмет перекупленности-перепроданности. Значения индикатора должны быть стабильно растущими снизу вверх. Хорошо, если перед этим мы пересекли отметку 20, как я писал выше в этом материале;

• Смотрим MFI осциллятор. Проверяем, насколько здоровый тренд и подтверждается ли он растущими объёмами;

• MFI так же показывает стабильную положительную динамику;
• Проверяем EMA. Мы должны пробить уровень скользящего среднего;

По сигналу мы должны были увидеть точку, как на изображении выше.

• Есть сигнал Parabolic SAR;
• Гистограмма растёт и скользящие растут;
• Stochastic и MFI растут из-зоны перепроданности;
• Пробили скользящую.

Максимально простое решение — это воспользоваться возможностями Smart Trade от 3commas.

1. Выставляем Trailing StopLoss;
2. Выходим при пересечении красной свечой точки индикатора Parabolic SAR. Рисунок ниже;
3. Если можете построить уровни сопротивления, то поставьте продажу перед следующим уровнем серьёзного сопротивления.
4. Можно выставить продажу лесенкой, но на текущем рынке я бы не стал с этим играть. Мой выбор — небольшая прибыль с минимальным риском, но, как можно быстрее.

StopLoss выставляем под предыдущее минимальное значение, т.е. под первое значение Parabolic SAR после разворота. У меня это значение не превышает -2-3%.

• Сигнал есть, но гистограмма ещё красная, слабый рост MFI;

• Получили сигнал на красной свече и на падающем Стохастике;

• Слабая динамика MFI, MACD растёт, но линии неоднозначные. Может рост и будет, но придётся дольше ждать;

• Возможность поймать хорошую точку разворота тренда;
• Большая прибыль за короткий срок. Данная стратегия неоднократно приносила 3-5-7-10 и более процентов буквально за минуты. Средний трейд редко превышал полчаса.
• Нет специального одного индикатора, который бы использовал сразу ВСЕ индикаторы одновременно. Я использую индикаторы именно в том виде, как показал вам;
• Вы можете объединить все индикаторы в один, но вы потеряете общую картину происходящего. На графике просто будут видны точки входа-выхода, по которым сложно предположить дальнейший исход. Потому что важно понимать показания всех индикаторов сразу;
• Большое количество сигналов, которое придётся обработать, продумать. Далеко не каждый из них будет прибыльным.
• Что такое осцилляторы и, как с ними работать;
• Разобрали подробно Stochastic, MFI и MACD;
• Углубили понимание трендовых индикаторов;
• Узнали особенности индикаторов EMA и Parabolic SAR;
• Рассмотрели аспекты торговой стратегии торговли по тренду с использованием индикаторов;
• Настроили рабочее пространство для полуавтоматической торговли.

Надеюсь, данная статья поможет вам оседлать альткоины и получить хороший профит от трейдинга. С вами был DmitryPetrov2! No Pasaran! Желаю вам свежих торговых идей и удачных трейдов!