Основы работы с Опцион Ботом 3commas

Криптовалютная индустрия переживает очередной этап бурного развития на фоне текущего буллрана. Производные торговые инструменты на цифровые активы становятся все более популярными среди обычных инвесторов. К их числу принадлежат опционы — контракты, которые пока не получили столь широкого распространения в кругу криптоэнтузиастов. Однако благодаря простоте и удобству нашего Опцион Бота порог вхождения в трейдинг опционами стал значительно ниже! Сегодня мы разберем основные элементы интерфейса и стратегий бота.

Что такое опционы?

Опцион — это производный финансовый инструмент на основе актива (криптовалюты), который дает возможность его покупателю или продавцу снизить риски и заработать на волатильности. Опционом называют договор, по которому одна сторона сделки получает право (но не обязательство) совершить покупку или продажу актива по заранее оговоренной цене (страйк) до или в момент экспирации опциона с условием выплаты премии. Подробнее об опционах и стратегиях торгов на них мы уже писали в своем блоге.

Пример: согласно прогнозу трейдера цена Биткоина может взлететь до 70 000 долларов до момента экспирации, тогда как прямо сейчас BTC можно приобрести за 65 000 долларов. Трейдер находит предложение по покупке опциона с ценой страйк 68 000 долларов и премией в 1000 долларов. Он приобретает опцион, при этом изначально выплачивает только премию. Ближе к дате экспирации рыночная стоимость BTC поднимается до 70 000 долларов и трейдер принимает решение о покупке актива по договору. То есть он приобретает его за 68 000 долларов и тут же может продать по рынку за 75 000 долларов. Минус премия — и мы получаем чистый доход по сделке.

Опционы делятся на два вида — Колл и Пут. Первый позволяет купить актив по фиксированной цене, а второй — продать актив по фиксированной цене.

Это лишь одна из простейших стратегий в трейдинге опционами. Их достаточно много, при этом в ряде случаев трейдеру нужно приобретать сразу несколько таких производных финансовых инструментов. Отслеживать все показатели по сделкам достаточно трудно, но на помощь может прийти Опцион Бот от 3Commas.

Для чего нужен опционный бот?

Бот позволяет создавать опционные конструкции из некоторого количества контрактов и визуализировать весь процесс. Пользователю достаточно выбрать стратегию, желаемый диапазон открытия сделки, время экспирации и, собственно, саму сумму сделки. Бот отобразит график, который даст более четкое понимание о потенциальной прибыли или убытках при движении цены актива.

В качестве примера разберем опционную конструкцию из 8 контрактов по стратегии Long Butterfly (Call бабочка). Она окажется прибыльной в том случае, если цена актива продолжит двигаться в намеченном трейдером канале до даты экспирации. В данном случае это ожидание, что цена ETH останется в пределах от 1680 до 1920 долларов. Бот при этом покупает 2 put опциона по цене нижней границы канала и 2 put опциона по цене верхней границы канала. Он также продает 4 put опциона по цене, равной середине канала.

Бот формирует наглядный график прибыли и убытков по сделке для каждого сценария движения цены. График принимает вид треугольника, вершина которого обозначает максимальную прибыль, если цена ETH будет оставаться ровно в середине канала. Почему именно так?

В стратегии Long Butterfly происходит следующее:

• Опционы по нижней границе канала приносят прибыль, так как покупая актив к дате экспирации по этой цене трейдер может сразу же продать его по рыночной цене, которая находится выше (ведь график ETH движется в вышеупомянутом канале);
• Опционы по верхней границе трейдер может не исполнять, то есть по ним он теряет только премию. Исполнять контракт невыгодно, так как рыночная цена находится ниже;
• По проданным в шорт опционам со страйком в середине канала будет прибыль.

На первый взгляд начинающему трейдеру может показаться, что опционы — это очень сложно, но благодаря боту львиная доля расчетов выполняется за него. Достаточно только понимать суть работы контрактов, а бот поможет подобрать подходящую сделку с парой параметров.

Чем опционы лучше фьючерсов?

Фьючерс — это контракт с обязательством покупки или продажи определенного объема криптовалют по конкретной цене до истечения срока действия договора. В конце 2017 года криптовалютные фьючерсы появились на чикагской бирже опционов CBOE и чикагской товарной бирже CME. Однако подавляющее большинство мелких трейдеров и инвесторов пользуются фьючерсами на таких платформах, как Binance, OKEx и прочих. Здесь чаще всего пользуются бессрочными контрактами — особым типом фьючерсов, отличительной чертой которого является отсутствие даты срока истечения действия.

Торговля бессрочными контрактами основана на базовом индексе цены цифрового актива, то есть цена на фьючерсах и на спотовом рынке криптовалют отличается незначительно. Главная причина популярности фьючерсов на разных биржах — возможность использовать заемные средства биржи для сделок, то есть торговать с кредитным плечом.

Криптовалюты — очень волатильный класс активов, который может сильно менять стоимость в считанные дни. Торги фьючерсами (а тем более с плечом) сопряжены со значительным риском и угрозой ликвидации позиций. Кроме того, трейдинг на фьючерсах может быть убыточным при отсутствии тренда (когда цена криптовалюты двигается в горизонтальном канале).

Прибыль в сделках с опционами может быть гораздо выше сделок с фьючерсами. Помимо этого, при правильном использовании стратегий, опционы также дают возможность зарабатывать на отсутствии тренда. Пример на скриншоте ниже, все та же стратегия Long Butterfly, рассчитанная на ценообразование в одном канале до даты экспирации опционов.

Опционы могут использоваться в тандеме с другими торговыми стратегиями, в том числе и на фьючерсах. С их помощью можно снизить риски, если рынок вдруг сменит тренд или войдет в боковой канал.

Как пользоваться Опцион Ботом?

Рассмотрим основные элементы интерфейса бота:

1. Выбор аккаунта для трейдинга (доступна биржа Deribit) и криптовалюты (доступны BTC и ETH);
2. Выбор даты экспирации опционов;
3. Стратегия покупки опционов и панель настройки стратегии (простая или продвинутая). Ниже мы рассмотрим элементы этих панелей отдельно;
4. Ожидаемая волатильность актива и ожидаемый тренд (в простой стратегии).
   — Параметр ожидаемая волатильность, позволяет выбирать “ширину” указанных точек конструкции, влияя на диапазон прибыльности или убыточности.
   — Параметр ожидаемый тренд позволяет двигать конструкцию “влево и вправо”, смещая ее в сторону предполагаемого движения цены, а также в поисках ликвидности контрактов, для создания конструкции;
5. Объем максимальных потерь в сделке.

В меню продвинутой стратегии можно вручную редактировать точки покупки и продажи опционов согласно стратегии.

При изменении ожидаемой волатильности следующие точки на графике будут размещаться дальше друг от друга, то есть таким образом можно регулировать риски относительно волатильности актива. Изменение параметра ожидаемого тренда позволит двигать конструкцию и искать подходящие варианты для исполнения опционов.

Перейдем к созданию первой сделки. К примеру, если вы считаете, что цена Эфириума пойдет вверх к выбранной дате экспирации фьючерсов, выбирайте стратегию Long Call. Бот автоматически предложит купить 1 Call опцион и сформирует график доходности. Вы получите прибыль, если к дате экспирации цена ETH достигнет зеленой зоны на графике.

Аналогичный пример, но уже для противоположной сделки — покупка одного пут опциона на ETH. В таком случае при падении цены вы получите прибыль, так как сможете продать актив выше рыночной цены к моменту экспирации.

Очередная стратегия  — Long Strangle, которая позволяет заработать на тренде (причем не имеет значения, восходящий это тренд, или падающий). На графике бот отображает две зеленые зоны вне определенного трейдером горизонтального канала. Эта конструкция состоит из одного PUT опциона и одного CALL опциона. Логика следующая: если цена останется за пределами канала в любом из направлений, трейдер может провести сделку по одному из контрактов, а за другой заплатить только премию.

Последний пример, упомянутый выше — стратегия Long Butterfly. В данном случае профит можно получить только при горизонтальном движении цены актива, то есть в отсутствие явного тренда. Long Butterfly может стать отличным способом снижения риска в случае, если трейдер рассчитывает на понижение или повышение цены криптовалюты.

Кроме того, не забывайте о дате экспирации, это тоже важный параметр, который кроме собственно выбора даты экспирации, влияет на стоимость создания сделки и на поиск ликвидности для создания необходимой конструкции. Если не удалось реализовать стратегию на одной дате, из-за отсутствия предложения необходимых контрактов, можно попробовать повторить все шаги на другой дате и так далее.

Вывод

Опцион Бот — отличное средство для автоматизации торгов опционами для тех, кто уже понимает основы создания подобных контрактов. Благодаря нашему боту вы можете избавить себя от множества нюансов и совершать сделки в очень удобной форме.